時間：2022-05-24 08:24:21
導(dǎo)語：在多元統(tǒng)計分析論文的撰寫旅程中，學(xué)習(xí)并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑，好期刊匯集了一篇優(yōu)秀范文，愿這些內(nèi)容能夠啟發(fā)您的創(chuàng)作靈感，引領(lǐng)您探索更多的創(chuàng)作可能。
多元統(tǒng)計分析法是證券投資中非常重要的分析方法，它的理論內(nèi)容包含了多個方面的理論方法，每個理論分析方法對證券投資有著不同的分析作用，應(yīng)該對每個分析方法進行認(rèn)真研究得出相關(guān)的結(jié)論，再應(yīng)用到實際經(jīng)濟生活中。
1聚類分析在證券投資中的應(yīng)用
（1）定義：聚類分析是依據(jù)研究對象的特征對其進行分類、減少研究對象的數(shù)目，也叫分類分析和數(shù)值分析，是一種統(tǒng)計分析技術(shù)。（2）在證券投資中應(yīng)用聚類分析，是基于證券投資的各種基本特點而決定的。證券投資中包含著非常多的動態(tài)的變化因素，要認(rèn)真分析證券投資中各種因素的動態(tài)變化情況，找出合適的方法對這種動態(tài)情況進行把握規(guī)范處理，使投資分析更加的準(zhǔn)確、精確。1）彌補影響股票價格波動因素的不確定性證券市場受到非常多方面的影響，具有很大的波動性和不穩(wěn)定性，這種波動性也造成了證券市場極不穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，這些狀態(tài)的好壞對證券市場投資者和小股民有著非常重要的影響。聚類分析的方法是建立在基礎(chǔ)分析之上的，立足基礎(chǔ)發(fā)展長遠(yuǎn)，并對股票的基本層面的因素進行量化分析，并認(rèn)真分析掌握結(jié)果再應(yīng)用于證券投資實踐中，從股票的基本特征出發(fā)，從深層次挖掘股票的內(nèi)在價值，并將這些價值發(fā)揮到最大的效用。影響證券投資市場波動的因素非常多，通過聚類分析得出的數(shù)據(jù)更加的全面科學(xué)，對于投資者來說這些數(shù)據(jù)是進行理性投資必不可少的參考依據(jù)。2）聚類分析深層次分析了與證券市場相關(guān)的行業(yè)和公司的成長性聚類分析是一種非常專業(yè)的投資分析方法，它善于利用證券投資過程中出現(xiàn)的各種數(shù)據(jù)來對證券所涉及的各種行業(yè)和公司進行具體的行業(yè)分析，這些數(shù)據(jù)所產(chǎn)生額模型是證券投資者進行證券投資必不可少的依據(jù)。而所謂成長性是一種是一個行業(yè)和一個公司發(fā)展的變化趨勢，聚類分析通過各種數(shù)據(jù)總結(jié)歸納出某個行業(yè)的發(fā)展歷史和未來發(fā)展趨勢，并不斷的進行自我檢測和自我更新。并且，要在實際生活中更好的利用這種分析方法進行分析研究總結(jié)，就要有各種準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)來和不同成長階段的不同參數(shù)，但是，獲取這種參數(shù)比較困難，需要在證券市場實際交易和對行業(yè)和公司的不斷調(diào)查研究中才能得出正確的數(shù)據(jù)。因此，再利用聚類分析法進行行業(yè)和公司分析和證券投資分析時要注重選取正確的、關(guān)鍵的指標(biāo)進行檢查，例如主營收入增長率、凈利潤增長率等指標(biāo)，這樣才有利于正確預(yù)測證券市場上股票的發(fā)展?jié)摿Α?）在實際操作中更加直觀實用聚類分析是根據(jù)現(xiàn)代證券市場發(fā)展水平和特點發(fā)展出來的新的分析方法，這種分析方法的出現(xiàn)與現(xiàn)代的基本的投資組合理論形成了比較，突出了聚類分析方法更加貼近實際生活，更加直觀、實用的特點，并且由于技術(shù)的發(fā)展，聚類分析方法在實際應(yīng)用中所受到的局限較小，而且易操作，因此它的適用范圍就比現(xiàn)資理論更加的廣泛。
2主成分分析在證券投資中的應(yīng)用
（1）定義：在統(tǒng)計分析中，主成分分析是一種分析、簡化數(shù)據(jù)集的技術(shù)。主成分分析經(jīng)常用減少數(shù)據(jù)集的維數(shù)，同時保持?jǐn)?shù)據(jù)集的對方差貢獻(xiàn)最大的特征。主成分分析由卡爾?皮爾遜于1901年發(fā)明，用于分析數(shù)據(jù)及建立數(shù)理模型。其方法主要是通過對協(xié)方差矩陣進行特征分解，以得出數(shù)據(jù)的主成分（即特征矢量）與它們的權(quán)值。（2）主成分分析的應(yīng)用非常廣泛，判別分析的分析方法就是通過對各種分類數(shù)據(jù)的研究，分析出自變量各組間存在的差異，并總結(jié)出差異性，判斷哪一個自變量對組間差異的貢獻(xiàn)是否完全，根據(jù)這些數(shù)據(jù)將自變量的轉(zhuǎn)變方法進行樣本歸類。1）降低影響證券投資市場變動的因素之間的互相影響在證券市場中有非常多的因素在影響著證券市場的穩(wěn)定，這些因素之間有著非常多的關(guān)系，相互影響、相互關(guān)聯(lián)，但相互之間的影響也存在著非常多的影響。而主成分分析方法就是在對影響證券投資相互關(guān)系的因素中進行分析，并對原始數(shù)據(jù)指標(biāo)變量進行認(rèn)真分析，將其中重要的主成分因素概括出來，并進行轉(zhuǎn)換形成相互彼此相互獨立的成分，而且經(jīng)過實踐證明在影響證券市場投資分析中的指標(biāo)間相關(guān)程度越高，主成分分析效果越好。2）通過主成分分析減少指標(biāo)選擇的工作量主成分分析的目的就是要通過對各種數(shù)據(jù)、因素的分析總結(jié)出相對各種因素的不同影響程度，總結(jié)總體因素中的主要影響成分，并總結(jié)出不同層次的影響因素梯度，在分析時采取逐級分析的方法，這樣既可以抓住主要矛盾進行分析，也可以節(jié)省時間，并且提高分析的準(zhǔn)確性，減少分析人員的工作量，因此，主成分分析法指標(biāo)選擇上的優(yōu)勢更加的突出。3）由主成分分析法構(gòu)造回歸模型更加的精確、節(jié)省時間在進行證券投資因素分析時，為了能夠更加清晰準(zhǔn)確的對模型中的相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，都要對各種數(shù)據(jù)進行模型處理，這樣的處理方式可以提高整個證券投資分析的準(zhǔn)確性，是模型更加易于做出結(jié)構(gòu)分析、控制和進行證券市場變動的預(yù)報。
3因子分析
（1）定義：因子分析是指研究從變量群中提取共性因子的統(tǒng)計技術(shù)。最早由英國心理學(xué)家C.E.斯皮爾曼提出。因子分析可在許多變量中找出隱藏的具有代表性的因子。將相同本質(zhì)的變量歸入一個因子，可減少變量的數(shù)目，還可檢驗變量間關(guān)系的假設(shè)。（2）應(yīng)用因子分析最主要的作用是確定證券投資組合的模型。因子分析將影響股票價格的各種因素看成是不同的變量，建立股價因子模型，利用各因子不相關(guān)性確定股票的分類，再分析股票的發(fā)展?jié)摿Φ幕A(chǔ)上確定出合適的證券投資模型。
4總結(jié)
隨著經(jīng)濟發(fā)展的不斷加快，金融證券市場的發(fā)展也達(dá)到了又一個高度。我國證券市場的發(fā)展還不完善，暴露出來的諸多經(jīng)濟問題必須引起政府和社會的廣泛關(guān)注。證券市場研究著也要積極進行證券市場的各種理論對市場的發(fā)展做出合理的預(yù)測和控制。多元統(tǒng)計分析方法是近年來應(yīng)用比較廣泛、科學(xué)的方法，它為整個證券市場的健康發(fā)展做出了輔助性作用。為了證券市場能夠更好發(fā)展，多元統(tǒng)計分析方法也要進行積極創(chuàng)新，為將來的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
作者：劉新仁單位：浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
摘 要：本文對多元統(tǒng)計分析進行了簡單的介紹，闡述了多元統(tǒng)計分析的具體應(yīng)用和實踐，針對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展進行了深入的研究，從改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件出發(fā)，結(jié)合多元統(tǒng)計分析，制定出科學(xué)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件改革策略，希望對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有所幫助。
關(guān)鍵詞：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件；農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展；多元統(tǒng)計分析
農(nóng)業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中起到非常重要的作用，受到自然條件的影響，全國各個地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平存在很大的差異性，當(dāng)?shù)卣畬r(nóng)業(yè)的重視程度和政策幫助力度不同，也影響到了各個地區(qū)農(nóng)業(yè)的發(fā)展?；诙嘣y(tǒng)計分析，可以分析出各個地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的優(yōu)勢和不足，制定出相應(yīng)的農(nóng)業(yè)發(fā)展策略，進而提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展水平。
1 多元統(tǒng)計分析
多元統(tǒng)計分析屬于數(shù)理統(tǒng)計中非常重要的一部分，在進行多個分析指標(biāo)的統(tǒng)計時，往往需要用到數(shù)理統(tǒng)計分析來進行多個統(tǒng)計指標(biāo)之間的理論和實踐研究。多元統(tǒng)計分析有多種分析方法，比如說主成分分析、聚類分析等。在進行多元統(tǒng)計分析時，往往需要結(jié)合多個統(tǒng)計指標(biāo)來進行，將多元統(tǒng)計分析應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件中，可以充分掌握氣候、農(nóng)藥、化肥等多個方面的因素，尋找各個指標(biāo)之間的聯(lián)系性，再進行數(shù)學(xué)模型的建立，結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況，對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展有清晰的了解，再制定出相應(yīng)的政策制度，合理地對現(xiàn)有農(nóng)業(yè)資源進行分配，最終實現(xiàn)促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的目的。
2 多元統(tǒng)計分析的應(yīng)用和實踐
在探究農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件對農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的影響時，選擇多元統(tǒng)計分析的方式，可以最大化運用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，科學(xué)的分配農(nóng)業(yè)資源，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益。在實際的分析時，可以先對當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件進行統(tǒng)計，比如說勞動力情況、機械化水平、氣候條件、耕地面積等。因為每個地區(qū)的實際農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件都不相同，比如說西南地區(qū)，影響農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展最主要的因素是農(nóng)村勞動力，耕地面積、機械化水平等遠(yuǎn)沒有勞動力重要。其主要的原因是因為西南地區(qū)的地形情況比較復(fù)雜，沒有大面積的耕地，嚴(yán)重限制了農(nóng)業(yè)機械的應(yīng)用，往往需要采取人工的方式來完成耕種，因此需要大量的勞動力。
運用關(guān)聯(lián)分析在進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的分析時，絕大多數(shù)地區(qū)的耕地面積與農(nóng)村勞動力關(guān)聯(lián)不是很緊密，與物質(zhì)生產(chǎn)條件的關(guān)聯(lián)程度在逐年加大。造成這種現(xiàn)象的原因是，受到科學(xué)技術(shù)的發(fā)展影響，對傳統(tǒng)的種植方式帶來了很大的改變，提高了農(nóng)作物的產(chǎn)量，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機械化程度越來越高，進而耕地面積以及農(nóng)村勞動力的重要性已經(jīng)沒有之前那么重要。對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)工具、化肥農(nóng)藥等的使用不斷加大，再加上各個地區(qū)的實際生產(chǎn)條件有所不同，導(dǎo)致了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件重要性的改變，需要結(jié)合實際情況對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件進行調(diào)整，最終促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。
3 改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件直接影響到農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，一定要做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的利用工作，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。在際的生產(chǎn)過程中，隨著耕地面積以及勞動力在生產(chǎn)條件中的地位逐漸降低，但是耕地面積以及勞動力又是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的必要條件。因此，在進行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件的改善時，要加大對種植技術(shù)的研究力度，提高單位耕地面積的產(chǎn)量；要增強農(nóng)村勞動力對科技的運用能力，提高農(nóng)村勞動力的文化水平，結(jié)合先進的科學(xué)技術(shù)來開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)值，促進經(jīng)濟發(fā)展。
在對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件進行改善時，不僅要從傳統(tǒng)生產(chǎn)方式上進行改善，還需要從本質(zhì)上進行變革，比如說病蟲害的防治、栽培技術(shù)、育種方式等。在病蟲害的防治方面，科學(xué)合理地選擇防治農(nóng)藥，可以減少病蟲害對農(nóng)作物的損失，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)量，在使用農(nóng)藥時，要注意農(nóng)藥的更換使用，避免長期使用1種農(nóng)藥，進而使得病蟲害產(chǎn)生抗藥性失去防治作用。在進行化肥的使用時，一定要注意化肥的選擇和化肥的搭配，農(nóng)作物不同的生長時期要選擇不同類型的化肥，化肥的搭配一定要合理，這樣才能促進農(nóng)作物的全面生長，化肥之間不要存在一些酸堿性的沖突，要牢牢把握好化肥的用量，過多造成浪費，過少達(dá)不到增長目的。育種方式以及栽培方式在農(nóng)作物的生產(chǎn)中也非常重要，好的育種方式和栽培方式可以增強農(nóng)作物的成活率，提高產(chǎn)量。結(jié)合先進的科學(xué)技術(shù)改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，能夠發(fā)揮出現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的價值和作業(yè)，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。
4 結(jié)束語
多元統(tǒng)計分析應(yīng)用到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，可以結(jié)合多項統(tǒng)計指標(biāo)清楚地掌握農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，了解農(nóng)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢和不足，結(jié)合先進的科學(xué)技術(shù)，制定出符合農(nóng)業(yè)發(fā)展的策略，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源進行合理配置，最終實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的目標(biāo)。
【摘要】利用打車軟件智能出行平臺獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計學(xué)方法分析不同時空出租車資源的“供需匹配”程度，為城市的出租車資源配置提供決策依據(jù).首先，選取國內(nèi)具有代表性的20個城市，利用聚類分析將其分為三類；其次，利用MATLAB對“出租車分布”和“出租車需求量分布”進行了可視化，直觀分析了三類城市出租車資源“供需匹配”程度；最后，選取適當(dāng)指標(biāo)，利用SPSS對數(shù)據(jù)進行主成分分析及多元線性回歸，建立了模型，量化了出租車資源“供需匹配”程度與相關(guān)指標(biāo)的關(guān)系，從而可以通過控制各個指標(biāo)來優(yōu)化出租車資源配置.
【關(guān)鍵詞】供需匹配程度；主成分分析；聚類分析；多元線性回歸
【基金項目】2014年12月黑龍江省教育科學(xué)規(guī)劃辦重點課題，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用型本科院校統(tǒng)計學(xué)專業(yè)人才培養(yǎng)模式研究與實踐（編號：GJB1214026）.
隨著人們生活水平的日益提高，城市交通網(wǎng)越來越發(fā)達(dá)，城市交通工具趨于多樣性，私家車擁有量逐年飆升，盡管如此，受各種政策和客觀條件的影響，出租車仍然是我國城鎮(zhèn)市民出行重要的交通工具.由于出租車市場監(jiān)管不夠嚴(yán)格，城鄉(xiāng)接合部面積擴張迅速等原因，一些城市出現(xiàn)了“打車難”現(xiàn)象，特別是流動人口多的旅游城市這種現(xiàn)象更加突出[1].為了緩解這一現(xiàn)象，打車軟件應(yīng)運而生并推出了許多優(yōu)惠和補貼政策，一時間受到了廣大司機和消費者的青睞.與此同時，打車軟件智能出行平臺內(nèi)承載的海量數(shù)據(jù)也隨著大數(shù)據(jù)時代的到來日漸凸顯其重要的價值[2]，通過對這些數(shù)據(jù)進行挖掘和分析必將對有效監(jiān)管出租車市場的發(fā)展、合理配置出租車資源提供決策支持.針對我們要解決的實際問題，我們需要做以下模型假設(shè)：（1）假設(shè)打車軟件系統(tǒng)無漏洞；（2）假設(shè)每個出租車公司出行政策相同；（3）假O每個地區(qū)軟件平均使用率相同；（4）假設(shè)每個出租車行駛里程單價相同；（5）假設(shè)出租需求與供給不受天氣影響；（6）假設(shè)道路交通里程數(shù)不變；（7）假設(shè)各個城市人口總數(shù)不變，出租車數(shù)量總數(shù)不變；
一、城市聚類分析
本小節(jié)選取聚類分析方法中系統(tǒng)聚類法[3]將一些重要城市聚類，為接下來的模型建立奠定基礎(chǔ).我們選取人口數(shù)、出租車擁有量等指標(biāo)，利用系統(tǒng)聚類的分類方法將上海、北京、廣州等20個主要城市進行聚類，將其分為三類，即一線交通發(fā)展城市、二線交通發(fā)展城市和三線交通發(fā)展城市.根據(jù)收集的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，利用上述聚類方法，我們得到20個城市聚類后的樹狀圖，從而我們可以得到聚類分析結(jié)果，見圖1.
進一步，根據(jù)樹狀圖和指標(biāo)分布情況采用最長距離法進行分類.其中，最長距離法所使用的公式為
它等于Gp與Gq中最遠(yuǎn)的兩個樣品的距離.
根據(jù)最長距離法的定義及其公式，經(jīng)過三次分類，最終將北京、廣州聚為一類，定義為一線交通發(fā)展城市；沈陽、武漢、哈爾濱、濟南、寧波、杭州、廈門和深圳聚為一類，定義為二線交通發(fā)展城市；剩余城市聚為一類，定義為相對發(fā)展較弱的三線交通發(fā)展城市.進行分類后，我們即可選取北京、沈陽和南京分別作為各類城市中的代表.
我們對北京、沈陽和南京三個城市的打車需求量與出租車分布利用MATLAB進行三維模擬，并進行兩個指標(biāo)間的比較.
由圖2、圖3可知，北京出租車分布情況的密集程度與需求量的分布程度部分地區(qū)基本一致，但總體差異性比較大，即北京的供求匹配不合理，需要重新合理分配出租車分布.南京出租車分布情況的密集程度與需求量的分布程度類似，但需求量很少，由此造成出租車空載率大，資源浪費，因此，需要重新分配出租車分布以達(dá)到供需匹配平衡.沈陽分布出現(xiàn)的問題與南京相同，因此，需要調(diào)整出租車分布.
二、主成分分析[4]和多元線性回歸模型
（一）模型建立
下面，我們將各城市出租車分布設(shè)為因變量y，難易度x1、需求量x2、搶單時間x3設(shè)為自變量，利用主成分分析對上述變量建立多元回歸模型，具體步驟如下：
第一步，針對三個自變量做因子分析，計算出各指標(biāo)的方差累積貢獻(xiàn)率，得出x2與x3的累積貢獻(xiàn)率大于85%，貢獻(xiàn)率較高，x1的貢獻(xiàn)率不高；
第二步，根據(jù)上述分析結(jié)果選取需求量x2、搶單時間x3作為因子，利用SPSS求得主成分prin1、prin2，見表2.
第三步，用y對兩個主成分prin1和prin2做普通最小二乘，獲得主成分系數(shù)，得到主成分回歸方程為
（二）模型檢驗與分析
根據(jù)系數(shù)表，我們可知各個參數(shù)對應(yīng)顯著性檢驗的p值均小于顯著性水平0.05，因此，上述模型通過檢驗.根據(jù)上述模型可知乘客對出租車的需求量與出租車的分布情況呈負(fù)相關(guān)，因此，出租車的分布與出租車的需求之間矛盾，造成出租車空載率增大，分布不合理，應(yīng)有效改善出租車分布情況，提高利用率，盡可能地平衡分布與需求的關(guān)系.
（三）模型應(yīng)用
下面我們通過對模型簡單應(yīng)用，進一步比較觀測值和預(yù)測值，從而更直觀地感受模型的回歸效果及應(yīng)用價值.
北京的模型應(yīng)用：當(dāng)難易度為9 452、需求量為707 154、搶單時間為604 100.55時，代入y=0.284x1-0.055x2+0479x3+56.181，得出租車分布為692 302，該數(shù)值與觀測值相差不大，本模型預(yù)測效果較佳.
沈陽的模型應(yīng)用：當(dāng)難易度為2 857、需求量為294 228、搶單時間為20 594.38時，代入y=0.536x1-1.559x2+0049x3+41.806，得出租車分布為291 371，該數(shù)值與觀測值相差不大，本模型預(yù)測效果較佳.
南京的模型應(yīng)用：當(dāng)難易度為4676、需求量為572 990、搶單時間為31 140.13時，代入y=-2.036x1-0.103x2+046x3+84.46，得出租車分布為568 314，該數(shù)值與觀測值相差不大，本模型預(yù)測效果較佳.
除了上述模型的預(yù)測應(yīng)用外，其還可以進行控制應(yīng)用，即政府部門或相關(guān)企業(yè)要想控制某區(qū)域內(nèi)的出租車分布，可以出臺相應(yīng)政策和措施調(diào)控難易度x1、需求量x2、搶單時間x3，進而達(dá)到調(diào)控出租車配置的目的.
[摘要]隨著我國金融業(yè)的不斷開放和利率市場化的改革，上市銀行間的競爭日益激烈，再加上國家對上市銀行的監(jiān)管不斷加強，其盈利能力受到挑戰(zhàn)。為了宏觀上充分了解上市銀行目前的經(jīng)營狀況，文章收集了2016年第三季度16家中國上市銀行的財務(wù)數(shù)據(jù)，運用聚類分析和判別分析對16家上市銀行進行業(yè)績上的分類，運用R型聚類分析對財務(wù)報表各個指標(biāo)值進行分類研究，運用主成分分析對16家上市銀行業(yè)績進行排名和對比，最后得出四大國有銀行業(yè)績領(lǐng)跑，各家商業(yè)銀行喜憂參半的結(jié)論。
[關(guān)鍵詞]上市銀行；聚類分析；判別分析；主成分分析
1數(shù)據(jù)來源及模型假設(shè)
文章選取 16 家上市銀行為研究對象，對其2016年第三季度財務(wù)報表進行整理分析，獲得所需數(shù)據(jù)。為了便于解決和研究問題，提出以下幾條假設(shè)：①假設(shè)16 家上市銀行的年報真實可信；②假設(shè)上市銀行在編制年報時使用會計記賬方式等一致；③假設(shè)設(shè)置的變量取值都有實際意義且數(shù)據(jù)記錄準(zhǔn)確規(guī)范。
2數(shù)據(jù)指標(biāo)的構(gòu)建
文章從公司規(guī)模、盈利能力、償還能力、成長能力、營運能力五個方面選取19個量化指標(biāo)，分別為基本每股收益、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、營業(yè)利潤、投資收益、利潤總額、凈利潤、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額、總資產(chǎn)、總負(fù)債、股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）、凈資產(chǎn)收益率加權(quán)、凈資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)報酬率、非主營比重、凈利潤增長率、資產(chǎn)的經(jīng)營現(xiàn)金流量回報率、經(jīng)營現(xiàn)金凈流量與凈利潤比率、經(jīng)營現(xiàn)金凈流量對負(fù)債比率。
3聚類分析
31變量分類
第一類中的五個指標(biāo)是對銀行收益進行刻畫的指標(biāo)：第二類中的八個指標(biāo)是對利潤、資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的表現(xiàn)；第三類的兩個指標(biāo)是對銀行其他業(yè)務(wù)的收入的刻畫；第四類的四個指標(biāo)是對銀行現(xiàn)金流量的反映。
32樣品分類
通過最遠(yuǎn)鄰元素、Ward法和K-均值聚類法三種分類結(jié)果比較，民生銀行、南京銀行、寧波銀行分類結(jié)果不一致，因而采用判別分析繼續(xù)研究。
4判別分析
判別分析選用方法：貝葉斯判別。根據(jù)分類函數(shù)系數(shù)表可以得出三組判別函數(shù)的表達(dá)式。
將各銀行數(shù)據(jù)進行回判結(jié)果如下。
回判結(jié)果表明：總的回代判對率為100%。待判銀行：民生銀行、南京銀行、寧波銀行，其判別結(jié)果如下：
民生銀行、南京銀行屬于第二類，寧波銀行屬于第一類。
5主成分分析
51主成分分析過程
（1）將原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。
（2）建立變量的相關(guān)系數(shù)陣。
（3）求相關(guān)系數(shù)陣的特征根和相應(yīng)的單位特征向量。
（4）主成分函數(shù)。
在第一主成分表達(dá)式中，主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)利潤、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤、總資產(chǎn)、總負(fù)債、股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）的系數(shù)較大，這八個指標(biāo)起主要作用，可以把第一主成分看作收入、利潤、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的銀行總體規(guī)模的綜合指標(biāo)。同理，可以把第二主成分看作銀行營運能力的指標(biāo)，把第三主成分看作利潤成長能力的指標(biāo)，把第四主成分看作非主營業(yè)務(wù)收入能力的指標(biāo)。
52樣品主成分得分結(jié)果
綜合排名前四名是建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行，對應(yīng)聚類分析結(jié)果的第三類。國有的四大銀行在總體規(guī)模、營運能力、利潤成長能力、非主營收入能力四方面的綜合能力都有著顯著的優(yōu)勢。
在y行總體規(guī)模方面，四大國有銀行的總體規(guī)模比較是：工商銀行>建設(shè)銀行>農(nóng)業(yè)銀行>中國銀行。在銀行營運能力方面，建設(shè)銀行>農(nóng)業(yè)銀行>工商銀行>中國銀行，說明建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行的運轉(zhuǎn)出色。在利潤成長能力方面，建設(shè)銀行>工商銀行>農(nóng)業(yè)銀行>中國銀行，建設(shè)銀行實現(xiàn)了較高的利潤水平。在非主營收入能力方面，中國銀行>建設(shè)銀行>農(nóng)業(yè)銀行>工商銀行，中國銀行和建設(shè)銀行優(yōu)化了收入結(jié)構(gòu)，中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比重加大，拓寬了利潤空間。
綜合排名在第五名到第十一名的銀行均是在2016年第三季度業(yè)績優(yōu)良的商業(yè)銀行。利用同樣的分析方法得出：在銀行總體規(guī)模方面，民生銀行與交通銀行的總體實力較強。在銀行營運能力方面，民生銀行與寧波銀行的營運能力較好。在利潤成長能力方面，招商銀行與浦發(fā)銀行的利潤成長能力較強。在非主營收入方面，民生銀行與寧波銀行的中間收入較高，突破了傳統(tǒng)收入的局限，拓寬了利潤渠道?？傮w來講，這七家銀行各有各的優(yōu)勢，也各有各的不足，水平相當(dāng)。
剩余五家銀行：平安銀行、華夏銀行、北京銀行、南京銀行、光大銀行總體業(yè)績較差，總體規(guī)模較小，營運能力較差，沒有自己突出的優(yōu)勢，因此整體業(yè)績落后于其他銀行。
【摘要】本文通過構(gòu)建城市經(jīng)濟實力評估指標(biāo)體系，運用多元統(tǒng)計分析方法中的因子分析和聚類分析對2012年山東省17個主要城市的經(jīng)濟實力進行定量化評價和客觀排序，本文以數(shù)據(jù)對17地級市進行分析和總結(jié)，提出有針對性的對策措施。
【關(guān)鍵詞】聚類分析 經(jīng)濟實力評價
改革開放以來，山東省不斷探索符合省情的經(jīng)濟發(fā)展路子， 積極推進經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，國民經(jīng)濟整體實力大為增強，人民生活水平邁上了一個新臺階。但是省內(nèi)地區(qū)發(fā)展不平衡的弊端也日益凸現(xiàn)，客觀、準(zhǔn)確地評價山東省17個地級市的經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀，找出各城市經(jīng)濟發(fā)展的差異，探討其成因，對于進一步提升山東的整體經(jīng)濟實力具有重大而深刻的現(xiàn)實意義。
一、指標(biāo)體系的建立
本文根據(jù)山東省國民經(jīng)濟發(fā)展的主要概況，選取衡量城市經(jīng)濟發(fā)展水平的主要經(jīng)濟指標(biāo)有8個：X1：地區(qū)生產(chǎn)總值（億元）、X2：人均GDP（元）、X3：自然增長率（‰）、X4：進口總值（萬美元）、X5：出口總值（萬美元）、X6：城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诒戎兀?）、X7：居民儲蓄存款（億元）余額、X8：合同外資（萬美元），這些指標(biāo)均可以從不同層面衡量經(jīng)濟的發(fā)展?fàn)顩r。
二、聚類分析
指標(biāo)數(shù)據(jù)來源于《山東統(tǒng)計年鑒》，所有數(shù)據(jù)均選取截面數(shù)據(jù)2012年統(tǒng)計數(shù)據(jù)。聚類分析（Cluster Analysis）就是分析如何對樣品（或變量）進行量化分類的問題。通常聚類分析分為Q型聚類和R型聚類。聚類分析可以看出哪幾個地級市分為一類，以便對這幾個分為同一類的地級市綜合進行分析，找到這幾個地級市的共同點并提出相應(yīng)的對策。對山東省17市進行聚類分析，采用的是Ward法，歐氏距離，標(biāo)準(zhǔn)化采用Z得分，可以得到以下結(jié)論：
第一，本文采用聚類分析從選取的8個經(jīng)濟指標(biāo)中對17地級市進行聚類。采用該統(tǒng)計方法，把17城市的經(jīng)濟發(fā)展情況分為4類。青島市的經(jīng)濟發(fā)展最好分為一類；濰坊市、省會城市濟南市、海濱城市煙臺市的經(jīng)濟相對較好分為一類；然后萊蕪市、濱州市、日照市、淄博市、威海市、東營市可以分為一類；最后泰安市、德州市、聊城市、濟寧市、臨沂市、棗莊市、菏澤市分為一類。
第二，青u市借助其開放的沿海城市的優(yōu)勢，充分發(fā)揚優(yōu)勢，尤其在進出口方面做得很好，所以其經(jīng)濟總體排名第一。煙臺市利用其沿海地理優(yōu)勢，進出口貿(mào)易發(fā)展較好，與其分為一類的濰坊市、濟南市在經(jīng)濟因子上發(fā)展較好，在人口因子上要注意發(fā)展和改進。
第三，聚類分析結(jié)合上面的因子分析可看出，萊蕪市、濱州市、日照市、淄博市、威海市、東營市在山東省中東地區(qū)，在進出口貿(mào)易方面還有待提高，所以這幾個地級市在這一方面要加快發(fā)展以帶動經(jīng)濟發(fā)展；泰安市、德州市、聊城市、濟寧市、臨沂市、棗莊市、菏澤市分為一類，是經(jīng)濟較弱地區(qū)，這一類地區(qū)在人口增長率方面較其它地級市較差，所以這一類地區(qū)不僅要注意進出口貿(mào)易方面的發(fā)展，借鑒經(jīng)濟發(fā)展較好的城市。
三、山東省17個地級市經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的對策建議
根據(jù)本文的分析可知為促進山東省經(jīng)濟的發(fā)展，主要可從下面幾個方面入手：
（一）改善經(jīng)濟制度，共同發(fā)展
一是改革開放的實踐及其他省市的經(jīng)驗表明，通過發(fā)展橫向經(jīng)濟聯(lián)合與協(xié)作，可以大力發(fā)展各地級市的進出口貿(mào)易方面的發(fā)展。使人流、物流、資金流、信息流暢通，從而帶動經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。所以要實現(xiàn)山東省的各地級市經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展，就要密切各地區(qū)之間的聯(lián)系，加快橫向經(jīng)濟發(fā)展的步伐，把東部地區(qū)外向型經(jīng)濟與中西部的資源相結(jié)合起來，逐步形成中西部地區(qū)與東部地區(qū)外向型經(jīng)濟相互促進的發(fā)展；二是東部沿海地區(qū)要對中西部地區(qū)進行對口支援和重點扶持。中西部地區(qū)也應(yīng)該在能源和方面加大與東部地區(qū)的溝通，從而合理配置資源。
（二）采取措施吸引內(nèi)外資
在資本充盈的今天，山東省在引進資本這方面不僅要協(xié)調(diào)省內(nèi)、國內(nèi)資金，國內(nèi)資金也應(yīng)重視。改革開放給經(jīng)濟帶來快速的發(fā)展，所以在現(xiàn)在的經(jīng)濟發(fā)展中也應(yīng)該注意與外部資金的溝通。構(gòu)建提高內(nèi)資使用效率，山東省東部地區(qū)經(jīng)濟綜合實力較強，投資環(huán)境好，外資源源不斷。中西部地區(qū)可以把握機會，改善投資環(huán)境，提供優(yōu)惠政策趁機吸引被東部沿海地區(qū)排斥在外的內(nèi)資，同時也注意吸引外資。此外要重視內(nèi)外資企業(yè)的發(fā)展，提高內(nèi)資的科技含量和使用效率，鼓勵內(nèi)資企業(yè)進行研究與開發(fā)，提高企業(yè)的競爭力，真正實現(xiàn)依靠民族力量強大經(jīng)濟。
（三）改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，不斷發(fā)展自身經(jīng)濟
對于山東省的特殊的地理分布（部分地區(qū)靠海），處在不同發(fā)展水平的各個城市應(yīng)該根據(jù)市場的需求，發(fā)揮本地優(yōu)勢，沿海地區(qū)除一些經(jīng)濟體制之外發(fā)展旅游業(yè)也同樣可以帶動經(jīng)濟的發(fā)展，所以山東省中西部地區(qū)在調(diào)整其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，也可以發(fā)掘自身的優(yōu)勢，發(fā)展旅游業(yè)。發(fā)展旅游業(yè)不僅可以給經(jīng)濟的發(fā)展創(chuàng)造很多機會，而且還可以吸引更多的資金、人才資源等資源，從而不斷地實現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化和高級化；在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上，也應(yīng)該根據(jù)自身優(yōu)勢，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，揚長避短，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)越來越完善，從而經(jīng)濟達(dá)到持續(xù)發(fā)展
作者簡介：李婭婷（1992-），女，山東濟寧人，山西財經(jīng)大學(xué)2015（應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)）專業(yè)碩士研究生，研究方向：計量模型。
摘要：根據(jù)國家新一輪高校分類辦學(xué)和建設(shè)應(yīng)用技術(shù)型高校的需要，如何教好應(yīng)用技術(shù)型高校的多元統(tǒng)計分析課程，一直是我們這類應(yīng)用技術(shù)型高校教師在積極思考的問題，我們在教學(xué)過程中一直都在不斷探索應(yīng)用型教學(xué)的實現(xiàn)形式，總感覺到目前的教學(xué)方法存在一些問題，基于這樣的要求，著力于多元統(tǒng)計分析的基本概念、基本方法和基本理論，充分反映應(yīng)用技術(shù)型高校的指導(dǎo)思想，力求做到強化應(yīng)用和技術(shù)創(chuàng)新，對《多元統(tǒng)計分析》課程實踐教學(xué)進行創(chuàng)新研究。
關(guān)鍵詞：應(yīng)用技術(shù)型；多元統(tǒng)計分析；課程實踐教學(xué)
0引言
多元統(tǒng)計分析是從經(jīng)典統(tǒng)計學(xué)中發(fā)展起來的一個分支，是一種綜合分析方法，它能夠在多個對象和多個指標(biāo)互相關(guān)聯(lián)的情況下分析它們的統(tǒng)計規(guī)律，很適合自然科學(xué)和社會科學(xué)的特點。主要內(nèi)容包括多元正態(tài)分布及其抽樣分布、多元正態(tài)總體的均值向量和協(xié)方差陣的假設(shè)檢驗、多元方差分析、直線回歸與相關(guān)、多元線性回歸與相關(guān)（Ⅰ）和（Ⅱ）、主成分分析與因子分析、判別分析與聚類分析、Shannon信息量及其應(yīng)用。
多元統(tǒng)計分析是一門研究多指標(biāo)隨機現(xiàn)象統(tǒng)計規(guī)律的統(tǒng)計學(xué)科，隨著計算機的普遍應(yīng)用和軟件的迅猛發(fā)展以及大數(shù)據(jù)時代的來臨，使得自然科學(xué)和社會科學(xué)的各個領(lǐng)域都廣泛的用到多元統(tǒng)計分析方法，比如在經(jīng)濟、金融保險、生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境數(shù)據(jù)、管理工程等相關(guān)領(lǐng)域。尤其是多元分析方法在處理多維數(shù)據(jù)時，它必不可少的分析工具。作為統(tǒng)計學(xué)的主要分支，多元統(tǒng)計分析方法正在向人類生活和生產(chǎn)的每一個角落滲透，其分析理論也在實際應(yīng)用中逐步的完善和發(fā)展。多元統(tǒng)計分析也可以對國家的宏觀經(jīng)濟形勢進行深入分析，并以直觀的方式進行宏觀經(jīng)濟建模，為經(jīng)濟決策提供了理論支持。
所以，作為講授多元統(tǒng)計分析這門課程的老師，扮演著相當(dāng)重要的角色，那就是如何引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)和掌握這門課程，為學(xué)生進入理論研究部門和實際應(yīng)用部門打下夯實的基礎(chǔ)。培養(yǎng)應(yīng)用型統(tǒng)計學(xué)人才，應(yīng)當(dāng)是既能夠勝任企事業(yè)和行政職能部門的統(tǒng)計人才，又是能從事市場調(diào)查與分析、經(jīng)濟統(tǒng)計與預(yù)測的經(jīng)濟人才。于是本文做了如下的踐與探索。
1《多元統(tǒng)計分析》課程實踐教學(xué)現(xiàn)狀
1.1數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識不足
《多元統(tǒng)計分析》是運用數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的方法來研究多指標(biāo)隨機現(xiàn)象統(tǒng)計規(guī)律的一門統(tǒng)計學(xué)科。它是一元統(tǒng)計分析在維度上的推廣。同時，《多元統(tǒng)計分析》也是數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的一個重要分支。所以數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)是至關(guān)重要的，而數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)偏理論一些，不會有太多的應(yīng)用題，抽象的概念很多，之所以感覺抽象是因為忽略了定義的來源和下定義的出發(fā)點，這樣就很難理解抽象的概念，運用就更談不上了；很多同學(xué)在學(xué)習(xí)過程中不注重各種定理的來源和證明，其實這些定理的證明過程也是必須要理解并能掌握其證明方法的。整個幾門數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)課程線性代數(shù)基礎(chǔ)、矩陣論、概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)知識的不牢固，更何談融會貫通了，而多元統(tǒng)計分析這門課程是建立在有一定數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)上的，尤其是概率論與數(shù)理統(tǒng)計方面的基礎(chǔ)知識，因為教材中都是一些聯(lián)系很緊湊的理論，而且有些推證簡化了過程的證明和計算，如果沒有一些數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，就不知道定理結(jié)論的來源，這樣只能是死記結(jié)論，導(dǎo)致不能很好的應(yīng)用所學(xué)知識，如果沒有這些就不能更好的掌握多元統(tǒng)計分析的理論與方法，也不能更好的理解多元統(tǒng)計分析中的基本概念。
1.2重傳統(tǒng)的數(shù)理邏輯的推證，輕統(tǒng)計思想的講解
我們在整個實施教學(xué)過程中，經(jīng)常使用的教學(xué)方式是強化傳統(tǒng)的數(shù)理邏輯的推證，簡化對統(tǒng)計方法適用性的變別能力以及利用這些方法分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)能力的練習(xí)，這是老師們在講授多元統(tǒng)計分析這門課程時經(jīng)常會忽略的問題。學(xué)習(xí)多元統(tǒng)計分析的最終目的是要應(yīng)用于現(xiàn)實，分析和解決現(xiàn)實問題。老師在講授這門課程時往往側(cè)重在數(shù)理方法的推導(dǎo)上，這也導(dǎo)致很多同學(xué)把重點放在反復(fù)推敲理解這些證明過程上，而對于分析方法和公式在現(xiàn)實中的應(yīng)用并不重視。因此學(xué)生只是被動性學(xué)習(xí)，沒有主動去探索問題，最終也不知道如何使用統(tǒng)計分析方法。
課程教學(xué)方法還是照搬我國傳統(tǒng)的理科教學(xué)方法，即“重點知識+例子說明+技巧解題”，這種固定的教學(xué)過程，看似完成了教學(xué)任務(wù)，但是學(xué)生的學(xué)習(xí)效果不能得到保證，這些技巧大多情況是學(xué)過之后很快就會忘記，所以我們也可以感覺到，當(dāng)前多元統(tǒng)計分析在教學(xué)中存在一些問題，我們只是一味的強調(diào)怎樣運用技巧解題，不去教學(xué)生如何用方法處理實際問題，這樣的教學(xué)失誤只注重理論上的教與學(xué)，既缺乏探究性和開創(chuàng)性，又缺乏實際運用訓(xùn)練。很多學(xué)生反映總是有種學(xué)到的不能用到實處的感覺，學(xué)習(xí)也是為了應(yīng)付考試，所以這種傳統(tǒng)的教學(xué)方式難以培養(yǎng)應(yīng)用技術(shù)型統(tǒng)計學(xué)人才，與其他先進的學(xué)科教育相比缺乏生動性與普遍性。
1.3案例教學(xué)中存在的問題
案例教學(xué)法的采用給多元統(tǒng)計分析學(xué)科的教學(xué)實踐帶來很多好處，然而，如果運用不適當(dāng)，其好處和作用就不能真正體現(xiàn)出來。但是如果忽略理論知識的學(xué)習(xí)，只是重視案例的學(xué)習(xí)，此類主要體現(xiàn)在學(xué)生身上。例如在教學(xué)實踐中老師們經(jīng)常會遇到學(xué)生建議少講理論知識，多增加案例分析的情況。在學(xué)生們看來，理論性的概念和統(tǒng)計原理太單調(diào)乏味，然而忽視理論知識的學(xué)習(xí)，沒有牢固的基礎(chǔ)，不能積極參與到具體案例分析的討論中來，聽而不思考，思維過程就難免具有依賴性，即被動的接受學(xué)習(xí)，這類學(xué)生普遍缺乏體驗性學(xué)習(xí)和研究性學(xué)習(xí)。而且，目前大多數(shù)高校統(tǒng)計學(xué)科教師在案例教學(xué)中所采用的案例素材也有不少問題，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，不能很好地結(jié)合教學(xué)目的選擇案例。任何學(xué)科案例教學(xué)所使用的案例都應(yīng)該服務(wù)于教學(xué)目的，若是不能明確案例教學(xué)要解決的是統(tǒng)計領(lǐng)域內(nèi)什么層次的問題，要提高的是學(xué)生哪方面的能力水平，案例教學(xué)就無法達(dá)到預(yù)計的效果。第二，教學(xué)實踐中使用的案例時效性較差。沒有結(jié)合社會經(jīng)濟的熱點問題開展案例教學(xué)，難以被學(xué)生理解、接受和認(rèn)可。在這種傳統(tǒng)教學(xué)案例中，我們只看到知識的積淀而感覺不到對求索的追求；只看到記憶與理解而感覺不到質(zhì)疑與批判；只看到“學(xué)會”的成果而感覺不到“會學(xué)”的收獲、“樂學(xué)”的體驗。
2應(yīng)用技術(shù)型統(tǒng)計學(xué)人才培養(yǎng)中《多元統(tǒng)計分析》課程實踐教學(xué)的創(chuàng)新研究
我們要以統(tǒng)計學(xué)思想的培養(yǎng)以及統(tǒng)計學(xué)方法在經(jīng)濟管理領(lǐng)域中的應(yīng)用作為本R到萄У幕本目標(biāo)，推動教學(xué)方法的改革。我們經(jīng)過自己的教學(xué)實踐與思考指出了多元統(tǒng)計分析學(xué)科教學(xué)中存在的問題，并就改進多元統(tǒng)計分析學(xué)科教學(xué)提出了若干建議。
2.1以我國經(jīng)濟真實數(shù)據(jù)編寫案例，結(jié)合社會熱點開展案例教學(xué)
在進行案例教學(xué)的過程中，多元統(tǒng)計分析要注意以我國現(xiàn)行經(jīng)濟運行中的真實數(shù)據(jù)為素材編寫案例，并結(jié)合社會經(jīng)濟的熱點問題開展案例教學(xué)。比如“以我國2013年-2015年的社會消費品零售總額的真實數(shù)據(jù)為樣本建立統(tǒng)計預(yù)測模型，并利用該模型對2015年-2017年進行社會消費品零售總額的預(yù)測分析”；“以我國2013年1季度至2016年4季度的GDP季度真實數(shù)據(jù)，建立統(tǒng)計預(yù)測模型，估計與檢驗，然后預(yù)測2017年1季度至4季度的GDP?！比绻覀儨?zhǔn)備這樣的案例進行教學(xué)，就能使學(xué)生對所學(xué)的東西感興趣、有好奇心和探究欲。
作為一種綜合分析方法，多元統(tǒng)計分析只能作為一種定量和定性分析的工具，對案例進行深刻剖析。在案例教學(xué)實施中，應(yīng)當(dāng)以學(xué)生為主體，教師處于主導(dǎo)地位。任課老師需要及時掌握案例教學(xué)的進度，把握住同學(xué)們課堂討論的內(nèi)容和方向。案例教學(xué)法有利于激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的積極性和主動性，我們學(xué)習(xí)多元統(tǒng)計分析這門課程就是要學(xué)會處理數(shù)據(jù)并能進行定量分析，如統(tǒng)計預(yù)測法、核算的方法、指數(shù)模型方法、經(jīng)濟計量方法等，因此，在教學(xué)實踐中任課教師需充分利用案例法開展教學(xué)活動，注重對學(xué)生們進行統(tǒng)計方法適用性的識別能力以及利用這些方法分析數(shù)量經(jīng)濟數(shù)據(jù)能力的訓(xùn)練。而在選取教學(xué)案例方面則應(yīng)該注意把握選取案例的目的性、時效性和實用性，即要使所選取的案例既符合理論知識一致，服務(wù)于教學(xué)目的，又能緊跟當(dāng)前社會經(jīng)濟發(fā)展，同時還一定要選擇教師自己能夠把握，學(xué)生便于理解、掌握和認(rèn)可的案例。
2.2積極開展實驗教學(xué)，將理論教學(xué)與實驗教學(xué)相結(jié)合
實驗教學(xué)是多元統(tǒng)計分析課程教學(xué)中必不可少的環(huán)節(jié)。學(xué)生通過親自操作，能夠加強對各統(tǒng)計分析方法的理解，并從中探索出一些新問題。然而，在教學(xué)過程中也出現(xiàn)了一些新問題。具體的來說，理論教學(xué)和實驗教學(xué)有些脫離，理論教學(xué)的原理及其步驟的推導(dǎo)與實驗基本脫節(jié)，使學(xué)生感到理論推證的沒必要，實驗教學(xué)中，使用統(tǒng)計MATLAB軟件、SPSS軟件、SAS軟件、R軟件等的缺點是只求結(jié)果不論原因和運行環(huán)境，理論的學(xué)習(xí)得不到實踐環(huán)節(jié)的練習(xí)和鞏固，使學(xué)生難以琢磨，就像“霧里看花”，這樣實質(zhì)上沒有達(dá)到課程教學(xué)真正的要求。作為一套可以提供一些集成的統(tǒng)計工具，統(tǒng)計軟件更重要的是它可以提供各種數(shù)學(xué)計算、統(tǒng)計計算的函數(shù)，并使使用者能靈活機動的進行數(shù)據(jù)分析，甚至還可以創(chuàng)造出符合需要的新的統(tǒng)計計算方法。例如MATLAB軟件就是借助軟件的統(tǒng)計工具箱中計算的函數(shù)完成，在實驗教學(xué)過程中，我們強調(diào)訓(xùn)練對實驗結(jié)果詳細(xì)的統(tǒng)計分析能力，要學(xué)生根據(jù)所學(xué)的多元統(tǒng)計分析方法的理論步驟，分步驟編程獨立完成。這樣不僅使學(xué)生確實掌握各個多元統(tǒng)計分析方法的基本原理與步驟，而且也有針對性的使學(xué)生學(xué)習(xí)了MATLAB軟件中相關(guān)基本的操作方法，真正地做到掌握該軟件，在實驗環(huán)節(jié)又一次鞏固了學(xué)生對理論問題的學(xué)習(xí)，在實驗完成后要求同學(xué)根據(jù)自己的親自體驗寫實驗報告。這樣在每次實驗中，大多數(shù)學(xué)生在實驗中都有收獲而且會有更深刻的思考，從而達(dá)到了教學(xué)目的。
2.3拓寬學(xué)生視野，加強師資建設(shè)
除了從實踐中尋求幫助外，還應(yīng)盡可能給學(xué)生們提供與統(tǒng)計學(xué)專業(yè)相關(guān)的、教師交流的機會和平臺，使學(xué)生們切身感受到學(xué)習(xí)多元統(tǒng)計分析的重要性，從而調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)統(tǒng)計學(xué)的積極性；適當(dāng)吸納優(yōu)秀學(xué)生加入到教師的相關(guān)科研活動中，充分挖掘?qū)W生學(xué)習(xí)和研究的潛力，這樣不僅注重了學(xué)生的“學(xué)”，同時還讓學(xué)生體會到學(xué)習(xí)不僅是學(xué)的過程還是一個探究的過程，這樣不僅優(yōu)化了教學(xué)質(zhì)量，還能取得更佳的教學(xué)效果。與此同時，統(tǒng)計學(xué)教師要保證有充分的時間去學(xué)習(xí)和掌握經(jīng)濟統(tǒng)計領(lǐng)域相關(guān)的實務(wù)操作，因此學(xué)?？蛇m當(dāng)安排教師分批去企業(yè)培訓(xùn)和鍛煉，以此提高教師自身在統(tǒng)計實務(wù)方面的處理能力，增強教師的實踐經(jīng)驗；有條件的學(xué)生還可以定期組織部分教師外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高教師在統(tǒng)計實踐方面的水平，鼓勵專業(yè)教師積極參加統(tǒng)計專業(yè)相關(guān)的技術(shù)資格考試以取得相應(yīng)資格證書，達(dá)到“雙師型”教師的要求；聘請國內(nèi)高校相關(guān)專業(yè)知名教授做學(xué)校的兼職教授來指導(dǎo)青年教師，通過與本專業(yè)知名專家學(xué)者的親身交流和學(xué)習(xí)提高青年教師的專業(yè)理論水平和實踐教學(xué)水平；在教學(xué)實踐方面，學(xué)校可以充分調(diào)動各方資源，如聘請公司、企事業(yè)、地方統(tǒng)計部門等實踐能力強的專家或青年教師擔(dān)任學(xué)生專業(yè)實踐的指導(dǎo)教師，開闊學(xué)生們的眼界，幫助提升統(tǒng)計學(xué)課程實踐教學(xué)的質(zhì)量。
2.4在教學(xué)中融入數(shù)學(xué)建模思想
數(shù)學(xué)建模方法側(cè)重于對實際問題的處理，在實際問題中龐大的信息數(shù)據(jù)量往往在對數(shù)據(jù)的處理和分析上提出更高的要求，要從表面上看起來雜亂無章的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)和提煉出有規(guī)律性的結(jié)論，必須要掌握必要的統(tǒng)計分析工具，一些具有實際意義的數(shù)學(xué)建模實例，成為多元統(tǒng)計學(xué)分析應(yīng)用的經(jīng)典材料，這正是多元統(tǒng)計分析的“用武之地”，用多元統(tǒng)計分析方法解決了實際問題，這也正是多元統(tǒng)計分析解決了數(shù)學(xué)建模問題，即所謂融入數(shù)學(xué)建模思想，也提高了學(xué)生處理實際問題的能力。在講授多元統(tǒng)計學(xué)分析課程中融入數(shù)學(xué)建模思想與方法，結(jié)合元統(tǒng)計學(xué)分析中基本概念、公式、統(tǒng)計理理以及分析方法的教學(xué)，鼓勵學(xué)生積極運用統(tǒng)計軟件和工具，對現(xiàn)實生活和產(chǎn)生的真實現(xiàn)象和數(shù)據(jù)等信息加以整合、歸納，經(jīng)過演繹、求解以及推斷，從統(tǒng)計學(xué)專業(yè)角度給出分析與預(yù)測，再經(jīng)過翻譯和解釋，返回到實際生活中，用實踐來檢驗這些數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。通過“實踐―理論―再實踐”的循環(huán)，讓學(xué)生采用數(shù)學(xué)建模的理論與方法在平常的學(xué)習(xí)中掌握多元統(tǒng)計分析。
3結(jié)束語
通過《多元統(tǒng)計分析》課程實踐教學(xué)的創(chuàng)新研究，一方面，可以理清今后統(tǒng)計類專業(yè)建設(shè)的方向，即以培養(yǎng)學(xué)生綜合運用統(tǒng)計理論知識和方法解決實際問題的綜合能力和實踐能力，作為統(tǒng)計人才培養(yǎng)改革與專業(yè)建設(shè)的導(dǎo)向。另一方面，通過對統(tǒng)計類專業(yè)實踐教學(xué)創(chuàng)新模式的探索，可以使該專業(yè)的課程實驗、畢業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)實習(xí)等與統(tǒng)計實際工作聯(lián)系較密切的環(huán)節(jié)既按照教學(xué)要求實施，又能有針對性地增強教學(xué)效果，這對提高該專業(yè)的實踐教學(xué)質(zhì)量具有關(guān)鍵的教學(xué)研究意義。更重要的是，對實踐教學(xué)創(chuàng)新的探索，能夠充分體現(xiàn)該專業(yè)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的統(tǒng)計人才培養(yǎng)特色，進一步推動該專業(yè)教育教學(xué)改革和發(fā)展，也更加拉近該專業(yè)學(xué)生與經(jīng)濟管理部門、相關(guān)企業(yè)的距離，進一步消除學(xué)生對統(tǒng)計工作的陌生感，縮短畢業(yè)生進入統(tǒng)計工作崗位的適應(yīng)期，這對擴大畢業(yè)生就業(yè)面，增強畢業(yè)生就業(yè)能力，提高該專業(yè)以及學(xué)校的社會知名度，也具有現(xiàn)實意義。此外，統(tǒng)計學(xué)是作為我校學(xué)科整體布局中的一個重要組成部分，構(gòu)建培養(yǎng)技術(shù)應(yīng)用型人才的統(tǒng)計學(xué)專業(yè)實踐教學(xué)體系，將推動統(tǒng)計學(xué)專業(yè)的教學(xué)模式改革，也將給其他學(xué)科專業(yè)的教學(xué)改革以一定的示范和啟發(fā)。
【摘 要】多元統(tǒng)計分析被廣泛應(yīng)用在各學(xué)科領(lǐng)域當(dāng)中，是問題研究必不可少的手段。本文簡單介紹多元統(tǒng)計分析的發(fā)展歷程，并簡述了較為常用的4種多元統(tǒng)計分析方法。同時，本文以安徽省的R&D投入和GDP數(shù)據(jù)為研究變量，采用多元回歸方法，對3個變量進行了單位根檢驗、協(xié)整分析和回歸估計。結(jié)果表明，R&D投入與GDP之間存在長期協(xié)整關(guān)系，并且是正相關(guān)。這與大多數(shù)文獻(xiàn)資料研究結(jié)論相符合。
【關(guān)鍵詞】多元統(tǒng)計分析；多元線性回歸；ADF檢驗；協(xié)整分析
隨著社會經(jīng)濟的進步發(fā)展，學(xué)者發(fā)現(xiàn)利用一元回歸分析已經(jīng)滿足不了實證分析的要求。這是因為研究問題除了受到一維變量的影響，也會受到其他因素的作用。尤其是在延長樣本數(shù)據(jù)時期、增大樣本容量、引入其他影響因素之后，數(shù)據(jù)內(nèi)部之間的規(guī)律難以依靠一元回歸挖掘出來。多元統(tǒng)計分析開始被廣泛應(yīng)用在經(jīng)濟、管理、農(nóng)業(yè)、社會、生物等研究領(lǐng)域。
一、多元統(tǒng)計分析的發(fā)展
縱觀多元統(tǒng)計分析的發(fā)展進程，二位正態(tài)總體的分析方法雖然出現(xiàn)于19世紀(jì)，但多元統(tǒng)計分析的正式興起卻在20世紀(jì)。20世紀(jì)30年代，費希爾、霍特林等人為多元統(tǒng)計分析研究奠定理論基礎(chǔ)。進入40年代，心理、教育、生物等領(lǐng)域開始將多元統(tǒng)計分析作為研究手段分析問題。但由于計算工作量較為繁雜和時局的影響，多元統(tǒng)計分析并未廣發(fā)應(yīng)用在其他領(lǐng)域，得到更進一步的發(fā)展。50年代后，計算機的出現(xiàn)為其發(fā)展提供技術(shù)便利，相關(guān)理論也得以提出。時至今日，諸如SPSS、R、SAS、EVIEWS等多種計量軟件使得多元統(tǒng)計分析實際應(yīng)用在各學(xué)科領(lǐng)域。
二、多元統(tǒng)計分析的基本方法
1.多元回歸分析
多元回歸分析的基本原理與一元線性回歸分析相似，只不過是自變量為兩個或兩個以上。通過多元回歸分析，幾個變量之間是否存在的特定相關(guān)關(guān)系以及是何種關(guān)系將得到驗證。在實證研究中，則通常會引入控制變量，通過控制一些變量的取值，可以更好研究主要自變量影響程度，在此基礎(chǔ)上可以進行因素分析，厘清各因素間的相互關(guān)系。
2.主成分分析
與多元線性回歸法不同，主成分分析適用于更多個指標(biāo)的數(shù)據(jù)處理。在建立多層次的指標(biāo)體系后，將多個指標(biāo)轉(zhuǎn)化為保留原有數(shù)據(jù)大部分信息的幾個綜合指標(biāo)，并利用這幾個綜合指標(biāo)來分析。將復(fù)雜的指標(biāo)數(shù)據(jù)進行壓縮，變量之間不存在相關(guān)性，壓縮后得到的指標(biāo)要有代表性，不能損失太多原始信息，能夠準(zhǔn)確解釋研究問題的內(nèi)在關(guān)系。分析步驟主要包括以下幾步：俗薊處理原始數(shù)據(jù)矩陣；基于標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)矩陣建立標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)系數(shù)矩陣；計算特征根、特征向量及標(biāo)準(zhǔn)正交化特征向量；依據(jù)結(jié)果確定主成分個數(shù)；計算主成分和主成分值；計算研究樣本的得分值并加以評價。
3.因子分析
與主成分分析法相似，因子分析也是對多個變量的降維處理。通過研究相關(guān)陣或協(xié)方差陣的內(nèi)部關(guān)系，提取代表性的因子，以因子為新的解釋變量，計算得出個樣本的因子得分，并加以排序、評價分析。與主成分分析方法處理程序不同，因子分析在得到特征向量等數(shù)據(jù)后，需要確定公共因子個數(shù)，并計算因子載荷矩陣和各樣本的因子得分、總因子得分。
4.聚類分析
聚類分析也是實證分析當(dāng)中常用的一種研究方法。它是將數(shù)據(jù)按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將以分類，同類別下的數(shù)據(jù)之間差異比較下，不同類別之間的數(shù)據(jù)則有較大的差異。具體的分析方法包括層次聚類法、非層次聚類法、智能聚類法等。
三、多元回歸分析的應(yīng)用
本文選擇多元線性回歸法加以實際應(yīng)用。本文采用時間序列方法分析安徽省R&D投入與經(jīng)濟增長之間的關(guān)系。安徽省GDP絕對值取自2001-2015年的《中國統(tǒng)計年鑒》，R&D經(jīng)費與R&D人員都則取自中國科技統(tǒng)計網(wǎng)站的中國科技統(tǒng)計數(shù)據(jù)（2001-2015年）。為了消除異方差的影響，將三變量對數(shù)化處理。同時，對數(shù)化的數(shù)據(jù)也能夠反映變量之間的彈性系數(shù)，不改變變量之間的協(xié)整關(guān)系。GERD代表R&D投入經(jīng)費，GRP代表R&D人員，GDP代表經(jīng)濟增長。
1.單位根檢驗
通過EVIEWS6.0軟件估計，結(jié)果顯示，原序列l(wèi)nGDP、lnGERD、lnGRP是非平穩(wěn)時間序列。對三者進行一階差分后，D（lnGDP）、D（lnGRP）、D（lnGERD）通過ADF檢驗，拒絕原假設(shè)，即差分后的序列是平穩(wěn)的。因此，lnGDP、lnGRP、 lnGERD是一階單整的。
2.協(xié)整分析
由ADF檢驗可知，lnGDP、lnGRP、lnGERD符合協(xié)整分析的條件。本文采用回歸殘差的協(xié)整檢驗方法。檢驗結(jié)果顯示，殘差序列在1%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)，可以確定殘差序列是平穩(wěn)的，變量之間存在長期協(xié)整關(guān)系。
3.回歸分析
回歸方程結(jié)果為：lnGDP = 7.6579lnGERD + 0.3510 lnGRP +C。模型可決系數(shù)為0.8767，接近于1，且F值也通過顯著性檢驗，說明回歸方程的擬合效果較好且變量之間的線性關(guān)系顯著。
摘要：《多元統(tǒng)計分析》是一門實踐應(yīng)用性很強的數(shù)學(xué)學(xué)科，文章特別針對農(nóng)林類統(tǒng)計學(xué)專業(yè)教學(xué)，分析了目前課程教學(xué)存在的問題，從教學(xué)理念、教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)內(nèi)容、實踐教學(xué)等方面入手，全面、系統(tǒng)地論述了其教學(xué)體系改革的內(nèi)容、方法和途徑，為同類院校相關(guān)課程的教學(xué)改革提供了科學(xué)的參考和借鑒。
關(guān)鍵詞：《多元統(tǒng)計分析》；教學(xué)改革；統(tǒng)計學(xué)專業(yè)；農(nóng)林院校
《多元統(tǒng)計分析》是高等院校的一門應(yīng)用性很強的課程，是統(tǒng)計學(xué)專業(yè)的核心課程，也是非統(tǒng)計學(xué)專業(yè)財經(jīng)管理類、農(nóng)林類專業(yè)研究生重要的基礎(chǔ)課程。這門學(xué)科發(fā)展到今天，在自然科學(xué)、社會科學(xué)、工程技術(shù)、軍事科學(xué)及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等諸多領(lǐng)域中都起著不可或缺的作用，在各個專業(yè)的教學(xué)中占有重要的地位，對于本科學(xué)生實證能力的培養(yǎng)、學(xué)術(shù)研究基礎(chǔ)的奠定至關(guān)重要。文章對非統(tǒng)計專業(yè)《多元統(tǒng)計分析》課程教學(xué)展開了積極有意義的探索研究，并取得了一定的教學(xué)效果，但特別針對農(nóng)林類統(tǒng)計專業(yè)該課程的教學(xué)研究尚不多見。目前，很多綜合院校、財經(jīng)院校開設(shè)有統(tǒng)計學(xué)本科專業(yè)，有些農(nóng)林院校也設(shè)有該專業(yè)，教學(xué)內(nèi)容及手段各有不同。基于此，本文結(jié)合我校統(tǒng)計專業(yè)培養(yǎng)模式，以及近年來該課程教學(xué)改革的探索與實踐經(jīng)驗，從教學(xué)理念、教學(xué)目標(biāo)、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法等方面入手，構(gòu)建以課堂、實驗室和社會實踐多元化的立體教育教學(xué)體系，全面、系統(tǒng)地論述了其教學(xué)體系改革的內(nèi)容、方法和途徑，為同類院校相關(guān)課程的教學(xué)改革提供了科學(xué)的參考和借鑒。
一、統(tǒng)計學(xué)專業(yè)《多元統(tǒng)計分析》的教學(xué)現(xiàn)狀及存在的問題
從2006年開始，我校統(tǒng)計學(xué)專業(yè)開始招收本科生，專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)是培養(yǎng)具有良好的統(tǒng)計素養(yǎng)，具有較強的創(chuàng)新意識，掌握統(tǒng)計學(xué)的基本原理和方法，能熟練地運用計算機分析數(shù)據(jù)，能在企業(yè)、事業(yè)單位、經(jīng)濟、金融等管理部門及資源與環(huán)境統(tǒng)計監(jiān)測部門從事數(shù)據(jù)分析、信息提取，進行推斷、預(yù)測和決策的復(fù)合型人才，同時也為科研教育部門培養(yǎng)從事統(tǒng)計學(xué)研究和教學(xué)的復(fù)合型人才。對這一新辦專業(yè)人才培養(yǎng)模式與教學(xué)體系的研究實踐成為我校當(dāng)前教學(xué)改革工作的重點問題?！抖嘣y(tǒng)計分析》不僅是我校統(tǒng)計學(xué)專業(yè)的核心課程，更是一門極具專業(yè)特色的主干課程。該課程共計3個學(xué)分，60學(xué)時（其中理論課50學(xué)時、實驗課10學(xué)時），一般設(shè)置在四年級上學(xué)期或三年級下學(xué)期。也是部分非統(tǒng)計專業(yè)研究生專業(yè)的學(xué)位課程，學(xué)生的專業(yè)背景差異很大，有工科以及林學(xué)、生物、經(jīng)濟學(xué)等專業(yè)。教學(xué)過程中我們發(fā)現(xiàn)，為避免多元統(tǒng)計復(fù)雜的理論推導(dǎo)，弱化模型性質(zhì)的分析，傳統(tǒng)“重理論，輕實踐”的教學(xué)模式打破了，在重應(yīng)用的前提下，統(tǒng)計專業(yè)教學(xué)和非統(tǒng)計專業(yè)教學(xué)無差別對待，教學(xué)內(nèi)容一刀切，采用的基本上是相同的教學(xué)大綱和多媒體課件，矯枉過正，這種大而統(tǒng)的授課模式，對于統(tǒng)計學(xué)專業(yè)學(xué)生而言，喪失了其數(shù)理基本功的優(yōu)勢，甚至抹殺了積極探索科學(xué)問題的精神。
二、與時俱進，更新教育理念，明確教學(xué)目標(biāo)
當(dāng)前的高等教育任務(wù)是“著力培養(yǎng)信念執(zhí)著、品德優(yōu)良、知識豐富、本領(lǐng)過硬的高素質(zhì)專門人才和拔尖創(chuàng)新人才”。傳統(tǒng)的教育理念是“以教師為中心，以知識為本位，以傳授知識為目的”，已無法滿足當(dāng)代的需求，我們應(yīng)在教學(xué)過程中樹立“科學(xué)發(fā)展觀”的理念，“以學(xué)生為中心、以能力為本位、以創(chuàng)新教育為核心”，融知識、能力、素質(zhì)教育為一體，把教學(xué)重點引入到《多元統(tǒng)計分析》思想的理解以及知識的運用上，加強學(xué)生應(yīng)用其方法解決實際問題的能力。以學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)為主體、教師教學(xué)為主導(dǎo)，通過多元立體化的通識教育平臺、專業(yè)基礎(chǔ)平臺、專業(yè)教育平臺及獨立實踐教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)習(xí)，實現(xiàn)“學(xué)”與“導(dǎo)”的有效互動。學(xué)以致用，培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力和科學(xué)探索精神。
三、優(yōu)化課程體系，改進教學(xué)法，夯實基礎(chǔ)，提升教學(xué)層次
課程內(nèi)容是課程教學(xué)的核心，是實現(xiàn)教學(xué)目標(biāo)的載體。以“精簡、拓寬、實用”的原則重組、整合知識結(jié)構(gòu)，同時適當(dāng)拓展課程知識的內(nèi)涵和外延，反映本學(xué)科的發(fā)展前沿和新興應(yīng)用，構(gòu)建全新的教學(xué)體系。統(tǒng)計學(xué)專業(yè)的《多元統(tǒng)計分析》教學(xué)必須結(jié)合統(tǒng)計學(xué)專業(yè)背景進行設(shè)計，既要求理論上的深度，也要求培養(yǎng)學(xué)生解決實際問題的能力，需要良好的教學(xué)設(shè)計思路。（1）經(jīng)典的教學(xué)內(nèi)容：多元統(tǒng)計分布，多元統(tǒng)計推斷及多元回歸這個在數(shù)理統(tǒng)計課程中已經(jīng)有過一元的學(xué)習(xí)，可以通過類比與歸納法，選擇較高的知識平臺進行教學(xué)；（2）對于主要的多元統(tǒng)計方法：判別分析、聚類分析、主成分分析、因子分析、相關(guān)分析、典型相關(guān)分析，可以結(jié)合黑匣子教學(xué)法、案例教學(xué)法、啟發(fā)誘導(dǎo)教學(xué)法，引導(dǎo)學(xué)生從統(tǒng)計思想入手，先明白方法要解決的問題，怎樣做，層層遞進，再把每一步的理論知識點導(dǎo)出，這樣學(xué)生才能真正學(xué)懂、學(xué)透，決不能僅僅局限于會軟件操作而已。
四、基于項目導(dǎo)向的課程實驗教學(xué)改革研究
統(tǒng)計專業(yè)的教學(xué)強調(diào)理論的深度，也強調(diào)培養(yǎng)學(xué)生解決實際問題的能力。多元統(tǒng)計理論內(nèi)容過多，學(xué)生學(xué)習(xí)易感到枯燥乏味，缺乏使用統(tǒng)計學(xué)知識解決實際問題的過程與體驗，學(xué)習(xí)積極性就會不高。農(nóng)林院校有著優(yōu)勢的教學(xué)資源，過硬的教學(xué)平臺，這為統(tǒng)計應(yīng)用施展才華提供了強有力的支持，設(shè)計多種形式的實踐教學(xué)方案成為必然也是可行的。我校統(tǒng)計學(xué)專業(yè)多元統(tǒng)計教學(xué)水平已達(dá)到非統(tǒng)計學(xué)專業(yè)研究生的水平，而且很多統(tǒng)計專業(yè)的學(xué)生在進一步攻讀碩士學(xué)位時，都會跨學(xué)科發(fā)展，選擇經(jīng)濟或農(nóng)林類等應(yīng)用學(xué)科，本科課程的學(xué)習(xí)為以后從事研究性學(xué)習(xí)打下良好的數(shù)理基礎(chǔ)。從學(xué)生學(xué)習(xí)的階段性角度來說，多元統(tǒng)計教學(xué)起到了本碩銜接的作用，所以在實踐教學(xué)中，有必要讓研究性教學(xué)與項目有機結(jié)合，教師根據(jù)課程的內(nèi)容，演示典型的案例，激發(fā)學(xué)生的求知欲望，再以學(xué)生為主體，以教師為主導(dǎo)，用調(diào)研、討論、查資料等多種方式分解各個知識點，歸納知識體系，強化教學(xué)項目的針對性，提升教學(xué)項目的有效性，實現(xiàn)以項目為核心的實踐性學(xué)習(xí)，將知識靈活地應(yīng)用于實踐。體現(xiàn)“教、學(xué)、做”于一體，適合教育教學(xué)改革的需要。具體可通過教學(xué)實習(xí)、生產(chǎn)實習(xí)、畢業(yè)實習(xí)、創(chuàng)新實踐訓(xùn)練活動等使學(xué)生親身感受用所學(xué)的統(tǒng)計理論方法解決實際問題過程的酸甜苦辣。“做然后知不足”。理論教學(xué)與實踐教學(xué)緊密結(jié)合，使學(xué)生不斷積累研究性學(xué)習(xí)的經(jīng)驗，增強學(xué)生發(fā)現(xiàn)問題、研究問題及解決問題的能力。
五、結(jié)語
通過課程體系優(yōu)化、豐富教學(xué)方法與手段、改革實踐教學(xué)等，逐步形成理論與實踐結(jié)合、課內(nèi)與課外相輔相成、傳統(tǒng)與現(xiàn)代相融合的立體化教學(xué)體系，實現(xiàn)各種教學(xué)方法手段的有機結(jié)合?！抖嘣y(tǒng)計分析》課程占有重要學(xué)科地位，應(yīng)用性極強，在課程實踐教學(xué)過程中，需要專業(yè)教師以及學(xué)生不斷收集反饋信息資料，進行教學(xué)效果的評估，完善教學(xué)體系。
多元統(tǒng)計分析是運用數(shù)理統(tǒng)計方法來研究解決多指標(biāo)問題的理論和方法。隨著計算機應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展和科研生產(chǎn)的迫切需要,多元統(tǒng)計分析技術(shù)被廣泛地應(yīng)用于地質(zhì)、氣象、水文、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)和經(jīng)濟等許多領(lǐng)域,成為解決實際問題的有效方法。多元統(tǒng)計分析中的因子分析(Factor Analysis)是尋找公共因子的模型分析方法,它是在主成分的基礎(chǔ)上構(gòu)筑若干意義較為明確的公因子,以它們?yōu)榭蚣芊纸庠兞?以此考察原變量間的聯(lián)系與區(qū)別。其基本目的就是用少數(shù)幾個因子去描述許多指標(biāo)或因素之間的聯(lián)系,即將相關(guān)比較密切的幾個變量歸在同一類中,每一類變量就成為一個因子,以較少的幾個因子反映原資料的大部分信息,就是從大量的數(shù)據(jù)中“由表及里”、“去粗取精”,尋找影響或支配變量的多變量統(tǒng)計方法。
對因子分析模型可以做如下描述:①X=(x1,x2,…,xp)是可觀測隨機向量,均值向量E(X)=0,協(xié)方差陣Cov(X)=∑,且協(xié)方差陣∑與相關(guān)矩陣R相等。②F=(F1,F2,…,Fm)(m
稱為因子分析模型,由于該模型是針對變量進行的,各因子又是正交的,所以也稱為R型正交因子模型。
其矩陣形式為:x=AF+ep
我們把F稱為X的公共因子或潛因子,矩陣A稱為因子載荷矩陣,e稱為X的特殊因子。A=a(ij),aij為因子載荷。數(shù)學(xué)上可以證明,因子載荷aij就是第i變量與第j因子的相關(guān)系數(shù),反映了第i變量在第j因子上的重要性。
建立因子分析模型的目的不僅是找出主因子,更重要的是知道每個主因子的意義,以便對實際問題進行分析。還有一個重要的作用是應(yīng)用因子分析模型去評價每個樣品在整個模型中的地位,即進行綜合評價。
在上面的分析告一段落后,就可以確定因子分析的步驟。因子分析的核心問題有兩個:一是如何構(gòu)造因子變量;二是如何對因子變量進行命名解釋。因此,因子分析的基本步驟和解決思路就是圍繞這兩個核心問題展開的。
我們來看一個實際的例子,即考察我國各省市社會發(fā)展綜合狀況。
以下是對我國各省市綜合發(fā)展情況做因子分析。數(shù)據(jù)表中選取了六個指標(biāo)分別是:人均GDP(元)X1,新增固定資產(chǎn)(億元)X2,城鎮(zhèn)居民人均年可支配收入(元)X3,農(nóng)村居民機家庭純收入(元)X4,高等學(xué)校數(shù)量(所)X5,衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量(所)X6。原始數(shù)據(jù)見表1:
分析過程如下:①將原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化;②建立六個指標(biāo)的相關(guān)系數(shù)陣R;③公因子方差;④總方差解建立因子載荷陣;⑤建立因子載荷陣;⑥對因子載荷陣施行方差最大旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)后得正交因子表矩陣,由此有:X1=0.947F1+0.178F2-0.115F3,X2=0.940F1+0.105F2+0.261F3,X3=0.893F1-0.0747F2+0.404F3,X4=0.0364F1+0.967F2+0.09455F3,X5=0.212F1+0.830F2+0.345F3,X6=0.222F1+0.493F2+0.806F3;⑦輸出因子成份得分系數(shù)矩陣。最后,由上述表可見,每個因子只有少數(shù)幾個指標(biāo)的因子載荷較大,因此可根據(jù)上表分類,將6個指標(biāo)按高載荷分成3類,列于表2:
由此,運用因子分析的方法我們對國內(nèi)各省市綜合發(fā)展情況有了一個了解。
由前面的分析可以得出,因子分析法是從研究變量內(nèi)部相關(guān)的依賴關(guān)系出發(fā),把一些具有錯綜復(fù)雜關(guān)系的變量歸結(jié)為少數(shù)幾個綜合因子的一種多變量統(tǒng)計分析方法。它的基本思想是將觀測變量進行分類,將相關(guān)性較高,即聯(lián)系比較緊密的分在同一類中,不同類變量之間的相關(guān)性則較低,那么每一類變量實際上就代表了一個基本結(jié)構(gòu),即公共因子。對于所研究的問題就是試圖用最少個數(shù)的不可測的所謂公共因子的線性函數(shù)與特殊因子之和來描述原來觀測的每一分量。
在實際問題中要選擇適當(dāng)?shù)姆椒▉斫鉀Q問題,需要對問題進行綜合考慮。應(yīng)該根據(jù)實際情況對問題進行合理的分析與判斷,收集相關(guān)資料,選擇合適的分析方法,建立模型,最后對模型進行診斷和優(yōu)化處理,并應(yīng)用于生產(chǎn)實際。
【摘 要】隨著我國經(jīng)濟市場的不斷發(fā)展，人們的理財意識、投資意識、金融意識等，都有了很大的提升。隨著股票市場的發(fā)展，逐漸吸引了越來越多的投資。但是，由于股票市場的起步較晚，發(fā)展時間也比較有限，相關(guān)法規(guī)和制度等也不夠完善，人們的認(rèn)識程度也存在著較大的不足。因此，在如此高速發(fā)展的股票市場當(dāng)中，難免也會產(chǎn)生一定的問題。為此，對于股票投資狀況，可以采用多元統(tǒng)計分析方法進行綜合評價，從而促進股票投資市場的良好發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】多元統(tǒng)計分析方法；股票投資狀況；綜合評價研究
一、前言
對于我國的經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r，可以從股票市場的發(fā)展中得到體現(xiàn)，在短短十幾年的時間里，就實現(xiàn)了資本主義國家百年的發(fā)展成果。由此也能夠體現(xiàn)出我國經(jīng)濟迅猛的發(fā)展態(tài)勢。而在近幾年當(dāng)中，隨著股票市場的不斷發(fā)展，也逐漸暴露出了很多問題，對于經(jīng)濟市場、股票市場的發(fā)展，產(chǎn)生了很大的威脅。因此，基于多元統(tǒng)計分析方法，對股票投資狀況進行綜合評價，更加充分的理解和認(rèn)識其中存在的問題，從而更好的存進股票投資市場的發(fā)展。
二、多元統(tǒng)計分析方法的基本概述
在經(jīng)典統(tǒng)計學(xué)當(dāng)中，多元統(tǒng)計是一個重要的發(fā)展分支，作為一種分析方法來說，多元統(tǒng)計分析具有很強的綜合性。應(yīng)用該方法，能夠在相互關(guān)聯(lián)的多個指標(biāo)、對象之間，對其統(tǒng)計規(guī)律進行分析，在數(shù)理統(tǒng)計學(xué)當(dāng)中，也是一個非常重要的分支學(xué)科。在多元統(tǒng)計分析方法中，包括了很多不同的統(tǒng)計方法，例如多重回歸分析、多元方差分析、判別分析、典型相關(guān)分析、聚類分析、因子分析、對應(yīng)分析、主成分分析等方法。在實際應(yīng)用中，多元統(tǒng)計分析方法主要是在一個客觀事物當(dāng)中，研究多個不同變量之間相互依賴的統(tǒng)計性規(guī)律。基于費希爾等統(tǒng)計學(xué)專家的研究，得到了十分良好的進展。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，也隨之出現(xiàn)了很多統(tǒng)計軟件，因而在醫(yī)學(xué)、生物、氣象、地質(zhì)、圖形處理、經(jīng)濟分析等諸多領(lǐng)域當(dāng)中，多元統(tǒng)計分析方法都得到了廣泛的應(yīng)用。而隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，多元統(tǒng)計方法的理論也得到了進一步的發(fā)展，因而為人們的實際應(yīng)用提供了更大的便利。
三、多元統(tǒng)計分析方法在股票投資狀況綜合評價中的應(yīng)用
1.因子分析法的應(yīng)用
因子分析法指的是將共性因子從變量群當(dāng)中進行提取，從而進行相應(yīng)的統(tǒng)計。這種方法最早是由英國心理學(xué)家斯皮爾曼所提出。在多個變量當(dāng)中，可以利用因子分析法，對隱藏的具有代表性的因子進行找出，并且在一個因子當(dāng)中，對本質(zhì)相同的變量進行納入，從而使變量的數(shù)目得以減少，此外，對于變量之間關(guān)系的假設(shè)，也能夠進行有效的檢驗。在股票投資方面，因子分析法主要是用于對股票投資組合模型進行確定。在分析當(dāng)中，利用不同的變量來替代對股票價格產(chǎn)生影響的因素，從而對股價因子模型進行建立。通過確定各個因子的不相關(guān)性，對股票進行分類，然后基于對股票發(fā)展?jié)摿Φ难芯?，對最為適當(dāng)?shù)墓善蓖顿Y模型進行確定。
2.聚類分析法的應(yīng)用
在聚類分析法當(dāng)中，主要是對研究對象的特征進行分析，從而進行分類和數(shù)目的減少，是統(tǒng)計分析技術(shù)中的集中。在股票投資狀況的綜合評價當(dāng)中，聚類分析法能夠?qū)善蓖顿Y的特種特點加以利用。由于在股票投資當(dāng)中，具有很多動態(tài)變化因素。因此，對于這些因素應(yīng)當(dāng)進行恰當(dāng)?shù)姆治觯瑥亩鴮ふ矣行У姆椒?，來?guī)范治理這種動態(tài)情況，從而更加精確和準(zhǔn)確的進行投資分析。在實際應(yīng)用中，由于股票價格會受到很多因素的影響，因而具有不穩(wěn)定性和波動性的特點，進而也引發(fā)了股票投資不理想的情況。而應(yīng)用聚類分析法，能夠?qū)@種不確定性進行有效的彌補。作為一種專業(yè)的投資分析方法，聚類分析法能夠?qū)εc股票市場相關(guān)聯(lián)的企業(yè)、行業(yè)等進行深層次的分析，從而對具有潛力的股票進行正確的預(yù)測。此外，在實際應(yīng)用中，聚類分析法的實用性和直觀性更強，因而具有很廣泛的適用范圍。
3.主成分分析法的應(yīng)用
主成分分析法是多元統(tǒng)計分析方法中一種對數(shù)據(jù)集進行簡化和分析的方法，該方法在20世紀(jì)初由皮爾遜所發(fā)明，在數(shù)理模型的建立、以及數(shù)據(jù)分析當(dāng)中，能夠發(fā)揮良好的作用。在實際應(yīng)用中，通過分解協(xié)方差矩陣的特征，對數(shù)據(jù)的特征矢量和權(quán)值進行獲取。在實際應(yīng)用中，主成分分析具有十分廣泛的應(yīng)用，通過研究各種分類數(shù)據(jù)，對自變量各組之間的差異進行分析和總結(jié)，從而對組件差異中不同自變量的完全貢獻(xiàn)進行判斷，最終利用這些數(shù)據(jù)，樣本歸類自變量的轉(zhuǎn)變方法。在股票投資狀況的綜合評價當(dāng)中，對于各種對股票市場產(chǎn)生影響因素來說，相互之間往往存在著較大的關(guān)聯(lián)和影響，同時影響因素也非常復(fù)雜。利用主成分分析法，能夠?qū)⑦@些因素之間的影響進行降低。通過對各種因素和數(shù)據(jù)的總結(jié)分析，得出不同因素的影響程度，從而對指標(biāo)選擇的工作量進行降低。此外，相比于傳統(tǒng)的構(gòu)造回歸模型方法，利用主成分分析法，能夠更有效的節(jié)約時間，同時提高分析的精確度，為股票投資提供更加良好的依據(jù)和參考。
四、結(jié)論
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，作為一種重要的經(jīng)濟形式，股票市場也得到了極大的進步。而由于股票市場的發(fā)展時間較短，各方面都還不夠成熟，因此在股票投資中難免會出現(xiàn)一些問題。對此，應(yīng)用多元統(tǒng)計分析方法，能夠?qū)善蓖顿Y狀況進行綜合評價，從而為更加理性、科學(xué)地進行股票投資提供依據(jù)。
摘 要：該文以安徽省上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)作為研究對象，依據(jù)國內(nèi)外已有的分析研究結(jié)果，輔之主成分分析方法確定股票市場投資價值評價指標(biāo)體系，通過運用多元統(tǒng)計分析方法，對其綜合實力進行排名，實證結(jié)果顯示三七互娛的綜合實力位居榜首。
關(guān)鍵詞：多元統(tǒng)計分析 Spss 股票價值
證券投資是狹義概念上的投資，是投資者通過購買有價的證券，以獲得收益的行為，從中獲取利息或差價，是一種直接形式的投資行為。多元統(tǒng)計分析所研究的內(nèi)容和方法主要包括數(shù)據(jù)化簡、分類和分組、研究變量間的依賴關(guān)系和多元數(shù)據(jù)的統(tǒng)計推斷。隨著電子計算機的出現(xiàn)和發(fā)展，多元統(tǒng)計分析便開始在醫(yī)學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、文學(xué)、氣象等方面得到廣泛的應(yīng)用。
選取安徽省上市公司進行分析，原有89只股票，剔除了數(shù)據(jù)不可得和特殊處理的股票，最后得到有效股票70只分別用 ，來代替。首先，經(jīng)過主成分分析篩選最終確定凈資產(chǎn)收益率、每股收益、每股主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率、凈資產(chǎn)增長率、速動比率、利息支付倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流量比率。用，表示。
70家上市公司13個財務(wù)指標(biāo)組成的矩陣的特征值以及累積貢獻(xiàn)率情況參見表1。通過觀察表，人們發(fā)現(xiàn)一共有5個特征值大于1。它們共同解釋了安徽省上市公司綜合業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)差的77.66%（累計貢獻(xiàn)率）。說明這5個公共因子基本上能夠代表原始數(shù)據(jù)包含的大部分信息。
由于因子載荷矩陣得到的未旋轉(zhuǎn)的公共因子的實際意義不好解釋，因此，對公共因子進行方差最大化正交旋轉(zhuǎn)（Varimax），得到旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣。令成長因子為，營運因子為，盈利因子為，償債因子為，現(xiàn)金因子為，原變量可由各因子表示為：
其余變量依次類推。計算各因子的方差貢獻(xiàn)率占5個因子總方差貢獻(xiàn)率的比重，5個因子的比重分別為：29.33%、20.567%、20.13%、17.80%、12.17%。由此可以看出，成長能力因子的比重最大，現(xiàn)金能力因子的比重最小。最后，以各因子的方差貢獻(xiàn)率占5個因子總方差貢獻(xiàn)率的比重作為權(quán)重進行加權(quán)匯總，得出綜合得分F，即
在財務(wù)績效的得分中，因子得分的正、負(fù)代表該公司的財務(wù)績效與新疆地區(qū)平均水平的位置關(guān)系，把安徽的平均水平算作零點，這是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理后的結(jié)果，不會影響可比性。
綜合排名表明了其財務(wù)的整體績效，整體財務(wù)績效好的公司并不是其財務(wù)績效的各個方面都表現(xiàn)較好。如排在首位的三七互娛，發(fā)展能力排名第一；營運能力排名靠前，盈利能力、償債能力和現(xiàn)金能力排名卻是排在后面。說明三七互娛目前發(fā)展良好，企業(yè)擴大規(guī)模；壯大實力的潛力強勁，但資產(chǎn)管理效率低下，企業(yè)應(yīng)加強各項資產(chǎn)的管理和提高經(jīng)濟效益。通過上面分析可以全面反映上市公司的成長性和盈利能力，有利于縮小投資范圍，確定投資價值，降低投資風(fēng)險。文章的分析方法對指導(dǎo)證券投資提供了一條有效的途徑。
摘 要：多元化的統(tǒng)計分析受社會經(jīng)濟發(fā)展水平的影響，企業(yè)需要根據(jù)實際的經(jīng)濟效益水平進行發(fā)展和提升，不斷完善企業(yè)整體的經(jīng)濟效益發(fā)展水平，對企業(yè)的整體價值標(biāo)準(zhǔn)和需求進行判斷，完善企業(yè)的統(tǒng)計學(xué)發(fā)展水平，構(gòu)建良好的企業(yè)綜合經(jīng)濟效益發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)。按照實際的多元化統(tǒng)計發(fā)展意義，對企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益方法進行判斷，不斷完善企業(yè)的統(tǒng)計學(xué)分析過程，完善企業(yè)的經(jīng)濟效益標(biāo)準(zhǔn)，明確實際企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。針對多元化統(tǒng)計分析過程進行合理的分析，充分研究企業(yè)經(jīng)濟效益評價中的應(yīng)用分析標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)的多元化發(fā)展?fàn)顟B(tài)和思想內(nèi)容進行合理的分析，充分研究企業(yè)經(jīng)濟效益的評價應(yīng)用意義。
關(guān)鍵詞：統(tǒng)計分析；企業(yè)經(jīng)濟；效益評價
多元化的統(tǒng)計學(xué)分析是企業(yè)經(jīng)濟效益快速發(fā)展的必然趨勢，根據(jù)企業(yè)多元化的發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，逐步完善企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益，建立完整多元化的企業(yè)經(jīng)濟評價標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)的利潤、利潤率、經(jīng)濟運營發(fā)展能效、競爭實力等問題進行合理的評估分析，確定企業(yè)的整體經(jīng)濟效益水平，完善多元化的統(tǒng)計效益應(yīng)用水平，實現(xiàn)企業(yè)全面的發(fā)展。
一、企業(yè)多元化的統(tǒng)計經(jīng)濟效益分析過程
企業(yè)的多元化經(jīng)濟分析需要以有效的規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，按照企業(yè)分離的發(fā)展特點，合理地制定經(jīng)濟效益評價體系過程，充分考慮企業(yè)的投資、負(fù)債、效益水平等內(nèi)容，不斷完善企業(yè)的財務(wù)管理體制結(jié)構(gòu)，分析其中存在的各種不足之處和問題，對相關(guān)的財務(wù)指標(biāo)急性分析，忽略其中存在的各種問題，改善企業(yè)的財務(wù)規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)企業(yè)的綜合經(jīng)濟品質(zhì)。按照企業(yè)的實際經(jīng)濟效益指標(biāo)，合理地分析企業(yè)市場的競爭實力范圍，完善企業(yè)的全面評價分析過程，對企業(yè)的財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟交叉內(nèi)容、體系水平等過程進行局限性的分析，全面地判斷評價企業(yè)的整體效益標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)對企業(yè)負(fù)債效率水平的評估分析。企業(yè)在經(jīng)營過程中往往存在較高的資本量，需要根據(jù)合理的利潤規(guī)劃管理水平，不斷完善企業(yè)的實際投資標(biāo)準(zhǔn)，對可能出現(xiàn)的各種資產(chǎn)負(fù)債率水平進行控制，全面考慮企業(yè)的綜合經(jīng)濟實力，發(fā)展企業(yè)的財務(wù)管理水平，構(gòu)建良好的經(jīng)濟管理水平和發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，完善全面化的企業(yè)效益發(fā)展水平，實現(xiàn)對企業(yè)利潤能力水平的提升。根據(jù)企業(yè)的有效發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)的資金運行能力、競爭實力水平、利潤發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)等信息進行評價，與企業(yè)的整體發(fā)展效益進行評估，確保企業(yè)整體統(tǒng)計經(jīng)濟效能的有效發(fā)展。
二、企業(yè)經(jīng)濟效益的有效多功能發(fā)展和應(yīng)用
企業(yè)需要根據(jù)實際經(jīng)濟效益發(fā)展的評價標(biāo)準(zhǔn)進行準(zhǔn)確、合理的分析，充分評價企業(yè)的綜合經(jīng)濟效益標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)的統(tǒng)計學(xué)方法和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)進行判斷，明確其多方面的維度和內(nèi)容，通過模糊決策標(biāo)準(zhǔn)的有效判斷，確定企業(yè)經(jīng)濟效益的全面發(fā)展水平，對企業(yè)的經(jīng)濟綜合效益評價進行準(zhǔn)確的方法分析。
1.統(tǒng)計學(xué)主要的分析方法。主要統(tǒng)計學(xué)分析是需要將相關(guān)的指標(biāo)進行統(tǒng)計分析，將相關(guān)的多角度獨立指標(biāo)進行統(tǒng)計整合，判斷實際各個指標(biāo)之間的關(guān)系，對相關(guān)數(shù)據(jù)進行調(diào)整分析、判斷，盡可能地滿足實際統(tǒng)計學(xué)描述指標(biāo)內(nèi)容，逐步減少實際評價的結(jié)果。通過有效的利用，對企業(yè)的實際經(jīng)濟效益發(fā)展水平進行合理的分析，評價企業(yè)的綜合運營能力水平，將企業(yè)的財務(wù)指標(biāo)進行重組、分解和形成，提高企業(yè)資金的有效綜合利用效果，對相關(guān)的資源消耗進行控制和調(diào)整，實現(xiàn)對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的多元分析過程。
2.因子化的分析過程。按照實際企業(yè)的經(jīng)濟效益推廣標(biāo)準(zhǔn)，合理地分析企業(yè)因子相關(guān)內(nèi)容，對與之相關(guān)的數(shù)據(jù)和指標(biāo)進行分析，組合形成最小獨立的新因子，盡可能地避免出現(xiàn)各種誤差問題。按照實際評價的效益水平，合理地分析實際固定資產(chǎn)的稅收率水平，控制企業(yè)資金的利潤稅收率標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)的資產(chǎn)值固定標(biāo)準(zhǔn)進行評估分析，確定流動資產(chǎn)的實際消耗量，明確企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展水平，保證企業(yè)資產(chǎn)稅率、利潤率、銷售率、固定資產(chǎn)率等多個因素之間的有效評估和分析，實現(xiàn)多元統(tǒng)計分析在企業(yè)經(jīng)濟效益評價中的應(yīng)用業(yè)經(jīng)濟的效益、對象、數(shù)據(jù)進行分析，充分考慮實際對象的相似特點，采用有效合理的判斷標(biāo)準(zhǔn)進行歸類，確定實際相似樣本的組合。按照企業(yè)的實際效益發(fā)展評價標(biāo)準(zhǔn)，盡可能地完善企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率水平，明確企業(yè)的利潤標(biāo)準(zhǔn)、流動效率水平，保證實際的周轉(zhuǎn)率、速率和比率，對實際的企業(yè)資金產(chǎn)品運營能力水平進行有效的評估和分析。
4.統(tǒng)計學(xué)的判斷方法。與企業(yè)其他的實際判斷方法不同，企業(yè)的經(jīng)濟效益統(tǒng)計判斷方法需要對事先的相關(guān)規(guī)則進行類比分析，明確實際樣品的類型和標(biāo)準(zhǔn)，按照實際規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)進行歸類和判斷，確保實際樣品分類的多元化方式和理性。按照企業(yè)的實際效益分析過程，準(zhǔn)確地分析資產(chǎn)運營實際指標(biāo)發(fā)展管理體系，對企業(yè)相關(guān)的加權(quán)分類方式和方法進行判斷，保護企業(yè)綜合運營能力和效果的有效性，及時對相關(guān)的指標(biāo)進行判斷分析。常用的方法有函數(shù)判斷、線性判斷等。通過對企業(yè)的實際綜合經(jīng)濟效益水平進行數(shù)據(jù)分析，判斷企業(yè)適合的效益水平，對企業(yè)的綜合統(tǒng)計方法和標(biāo)準(zhǔn)進行完善，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的有效判斷。
三、多元化的發(fā)展中分析過程
企業(yè)從多元化的發(fā)展思路角度進行分析，對多個隨機變量進行判斷，明確其中內(nèi)在之間的規(guī)律標(biāo)準(zhǔn)。按照企業(yè)的實際經(jīng)濟效益標(biāo)準(zhǔn)進行評價分析，假設(shè)企業(yè)的復(fù)雜指標(biāo)水平，以客觀、全面、有效合理的思路進行判斷，明確企業(yè)的經(jīng)濟互動效率水平，盡可能地完善企業(yè)的整體綜合經(jīng)濟資本運作能力，實現(xiàn)對企業(yè)整體運營效率水平的提升。企業(yè)通過多統(tǒng)計學(xué)方法，明確企業(yè)的實際的效益發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)的多元化資本運營、資源利用率等水平進行評價分析，逐步提升企業(yè)的整體效益水平。按照企業(yè)的經(jīng)濟效益標(biāo)準(zhǔn)進行評析，發(fā)掘企業(yè)存在的深刻內(nèi)涵，逐步促進企業(yè)的整體經(jīng)濟效益發(fā)展水平，實現(xiàn)企業(yè)整體作用的快速發(fā)展。
四、結(jié)語
綜上所述，企業(yè)的綜合經(jīng)濟發(fā)展需要多元化的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，按照企業(yè)的多元化統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)水平進行合理的分析，逐步完善數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、內(nèi)容變量的分析過程，確保整體獨立性的新變量分析標(biāo)準(zhǔn)，盡可能地完善相關(guān)數(shù)據(jù)的損失過程，將企業(yè)的整體經(jīng)濟效益進行整合，實現(xiàn)企業(yè)全面系統(tǒng)的分析和管理?，F(xiàn)代企業(yè)需要加強多元化的統(tǒng)計分析評價發(fā)展水平，盡可能地降低企業(yè)可能出現(xiàn)的成本不足問題，穩(wěn)定企業(yè)的整體效益水平，保證企業(yè)的經(jīng)濟利益快速整合發(fā)展和提升。
【摘要】 本文論述了多元統(tǒng)計分析教學(xué)現(xiàn)狀及存在的問題，為了提高教學(xué)質(zhì)量和課堂效率，提出了“面向問題”的案例教學(xué)方式，使學(xué)生進一步明確如何正確應(yīng)用所學(xué)的多元統(tǒng)計方法.
【關(guān)鍵詞】多元統(tǒng)計；教學(xué)；SAS
多元統(tǒng)計分析是數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的一個分支，是應(yīng)用數(shù)學(xué)和信息管理專業(yè)的選修課程.在計算機非常普及、各種統(tǒng)計分析軟件不斷推出的今天，多元統(tǒng)計分析方法在自然科學(xué)領(lǐng)域及社會科學(xué)領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用.這門課程以統(tǒng)計知識為基礎(chǔ)，數(shù)學(xué)方法為手段，以培養(yǎng)學(xué)生應(yīng)用能力為主線，介紹多種常用的多元統(tǒng)計方法.但傳統(tǒng)的教學(xué)方法仍存在很多問題，理論講解過多，應(yīng)用欠缺.為了提高教學(xué)質(zhì)量和課堂效率，我們提出了“面向問題”的案例教學(xué)學(xué)習(xí)方式，使學(xué)生進一步明確如何正確使用所學(xué)的統(tǒng)計方法.
一、現(xiàn)有多元統(tǒng)計分析教學(xué)存在的問題
傳統(tǒng)的多元統(tǒng)計分析教學(xué)存在的問題主要表現(xiàn)在： 對統(tǒng)計知識從概念到公式定理推導(dǎo)煩瑣，統(tǒng)計理論的講解和方法的介紹太公式化，沒有從現(xiàn)實生活中存在的大量實際問題出發(fā)，來說明統(tǒng)計理論和方法產(chǎn)生的背景和基本統(tǒng)計思想.學(xué)生在學(xué)習(xí)過程中興趣不高.其次，在教學(xué)過程中，學(xué)生動手能力的訓(xùn)練少，沒有上機時間，教師課上講解SAS、R等軟件的用法，讓學(xué)生課下完成上機作業(yè)，但學(xué)生很少主動完成.再者學(xué)生做統(tǒng)計分析報告的能力較差，課堂教學(xué)采用統(tǒng)計分析軟件和案例教學(xué)相結(jié)合相對較少.
二、面向問題的多元統(tǒng)計分析教學(xué)改革
基于傳統(tǒng)多元統(tǒng)計教學(xué)方法的弊病，我提出了“面相問題”的教學(xué)方式，即教學(xué)側(cè)重于理論和實際應(yīng)用并重，結(jié)合統(tǒng)計軟件來處理具體的實際問題，讓學(xué)生自己動手，通過編程，對具體問題給出相應(yīng)的統(tǒng)計方法.
在教學(xué)內(nèi)容上，我們尋找的案例大都結(jié)合當(dāng)前現(xiàn)有的真實統(tǒng)計數(shù)據(jù).每一種統(tǒng)計方法，我們都給出了相應(yīng)的實際問題，課上講解這些實際問題時，讓學(xué)生感受到方法運用的合理性.在課程中，我們至少引入一種統(tǒng)計軟件讓大家熟知，一般第一次課講解SAS軟件的用法，避免學(xué)生不會用統(tǒng)計分析軟件對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行處理、分析和推斷，使得本來快速而簡單的統(tǒng)計工作，變得復(fù)雜而難于處理，使統(tǒng)計的功能得不到充分發(fā)揮.其次，課堂上精講，講授難點、重點和灌輸統(tǒng)計思想.比如講解主成分分析方法時，必須讓學(xué)生清楚主成分分析方法是將多指標(biāo)化為少數(shù)幾個綜合指標(biāo)的統(tǒng)計分析方法，它本身往往不是目的，而是達(dá)到目的的一種手段.因此，主成分分析多用在大型研究項目的某個環(huán)節(jié).它的應(yīng)用方面我們可歸結(jié)為3個：其一，通過降維解決多重線性回歸分析中共線問題，即主成分回歸分析；二是應(yīng)用于綜合評價，可以為綜合指標(biāo)提供可參考的指標(biāo)權(quán)重，即主成分評價；三是可以根據(jù)前兩個主成分變量對樣品進行聚類.所以學(xué)生學(xué)習(xí)之后必須明白，主成分分析適用于何種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，為什么說主成分變量是無法直接觀測的隱變量，運用主成分可以實現(xiàn)那些分析目的，如何用SAS實現(xiàn)主成分分析？在教學(xué)中，我們結(jié)合具體的實際例子進行講解，學(xué)生對統(tǒng)計方法的掌握會更加透徹和明白.學(xué)生對方法的運用比枯燥的理論公式的學(xué)習(xí)更感興趣！
在教學(xué)方式上，我們提倡互動教學(xué)，提高用知識分析實際問題的能力，交流學(xué)習(xí)體會；鼓勵學(xué)生用多元統(tǒng)計知識進行畢業(yè)選題、寫分析報告等.講授采用懸念設(shè)疑法、提問探索法等.比如在講變量聚類分析方法時，會提出以下問題，讓學(xué)生思考.變量聚類分析是應(yīng)用于什么樣的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，依據(jù)什么將變量分成不同的類？被聚在同一類的變量會有哪些特征，如何用SAS實現(xiàn)變量聚類分析？學(xué)生帶著問題去聽課，容易將統(tǒng)計方法學(xué)得更透徹，再去解決實際問題時，學(xué)生知道如何去思考和動手.每次課我們都精心設(shè)計多媒體電子教案，充分、恰當(dāng)使用多媒體教學(xué)手段，算法步驟呈現(xiàn)出直觀、形象、動態(tài)的特點，幫助學(xué)生更好地理解課程內(nèi)容，利用課件呈現(xiàn)足夠的案例及其建模、分析求解過程，開闊了學(xué)生的思路，并積極開展第二課堂的學(xué)習(xí).
改革課程考核評價，并在教學(xué)中注重和學(xué)生交流，教學(xué)相長，傳統(tǒng)的考試方法通常只是出一份試卷，閉卷進行筆試.評分方式簡單，考試成績和學(xué)生平時作業(yè)成績綜合作為最終成績.實踐證明，這種單一的考試模式往往忽視了學(xué)生多方面的素質(zhì)和能力的培養(yǎng)，很難做到全面、準(zhǔn)確地分析評價學(xué)生的能力.對多元統(tǒng)計采取多樣化的考核方法，除常規(guī)考試方法外，讓學(xué)生撰寫和本課程相關(guān)的小論文，計入平時成績.此外，在教學(xué)過程中，為了培養(yǎng)學(xué)生獨立分析問題與解決問題的能力，我們會結(jié)合專業(yè)知識讓學(xué)生做一些小項目，將學(xué)生三人分成一組，通過小組合作的形式完成課題研究.學(xué)生需要查找資料，整理資料，了解SAS軟件的應(yīng)用.在這樣的教學(xué)過程中，培養(yǎng)了學(xué)生的思考能力、自學(xué)能力和學(xué)生的團隊協(xié)作精神.這種教學(xué)方式得到學(xué)生的認(rèn)可，特別是有些學(xué)生參加了大學(xué)生建模競賽，取得了良好的成績.
總結(jié)
多元統(tǒng)計分析統(tǒng)計教學(xué)，要想在培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力方面有所突破，必須打破原有的單一的講授式的教學(xué)形式，探索和嘗試一些新的教學(xué)模式.面向問題的多元統(tǒng)計分析教學(xué)改革，豐富了教學(xué)手段，充分調(diào)動了學(xué)生的思維積極性，激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情，培養(yǎng)了創(chuàng)新意識和實踐能力.
摘要：文章運用多元統(tǒng)計分析中的因子分析，根據(jù)試卷的量化指標(biāo)難度、區(qū)分度、信度以及學(xué)生對教師的評價等數(shù)據(jù)指標(biāo)建立多元統(tǒng)計模型，利用SAS統(tǒng)計分析軟件進行建模分析。通過因子分析運行結(jié)果，進一步分析影響教學(xué)效果、教學(xué)評價、教學(xué)質(zhì)量的因素，為提高教學(xué)質(zhì)量提供參考。
關(guān)鍵詞：多元統(tǒng)計分析；因子分析；難度；區(qū)分度；信度；態(tài)度
試卷質(zhì)量的統(tǒng)計分析是檢驗學(xué)生學(xué)習(xí)成果、提高教學(xué)效果、改進教學(xué)方式的重要途徑。過去很多研究大多就試卷質(zhì)量量化指標(biāo)進行計算和分析，僅得到了一些關(guān)于試卷質(zhì)量的數(shù)據(jù)。而本文以教育統(tǒng)計和測量為理論基礎(chǔ)，計算出試卷質(zhì)量的量化指標(biāo)，運用多元統(tǒng)計分析知識，建立因子模型，根據(jù)因子分析的結(jié)果，簡要分析教師的教學(xué)效果和學(xué)生的學(xué)習(xí)狀況，對教學(xué)質(zhì)量得出綜合評價。
一、試卷量化的指標(biāo)
試卷分析數(shù)量化是教育測量科學(xué)化的重要內(nèi)容，衡量試卷質(zhì)量的主要檢驗指標(biāo)有難度、區(qū)分度、信度、效度四項指標(biāo)，這些指標(biāo)的概念和計算方法如下（本文所要分析的試卷中不含有選擇、是非題）。
大量統(tǒng)計資料表明，考試成績的分布一般服從正態(tài)分布或近似正態(tài)分布。于是我們可以作如下假設(shè)：評分以100分制，每題滿分為aj（j=1，2，…，n），其中xj、S表示第j題的均值、方差。
（一）可靠性分析
可靠性是指考試結(jié)果的可信程度，用于考察試卷的總體質(zhì)量。從教育測量學(xué)的角度來看，學(xué)生的考試成績應(yīng)來自正態(tài)分布或近似正態(tài)分布，否則該次考試的成績就是不合理的。
（二）難度分析
試卷難度可根據(jù)Pi=計算出每一題的難度，然后再根據(jù)P=ajPj來計算出試卷總體難度。一般大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化考試難度控制0.4～0.7之間，但學(xué)科結(jié)業(yè)考試一般控制在0.5～0.85之間為宜。
（三）區(qū)分度分析
試題區(qū)分度是考量試題是否能將學(xué)識不同的學(xué)生區(qū)分開的指標(biāo)。第j道題的區(qū)分度為δj=，Hj，Lj分別表示高低分組第j題的平均分，高低分組各占樣本總量的25%～30%為宜，試卷的總區(qū)分度δ=ajδj，一般試題的區(qū)分度應(yīng)在0.3以上。
（四）信度分析
信度是評估分?jǐn)?shù)與考生真實水平一致性的指標(biāo)。通常大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化考試要求信度在0.9以上，自編試卷的信度應(yīng)大于0.4，計算公式：rx=（1-）=（1-）。
二、具體試卷指標(biāo)計算
現(xiàn)有某學(xué)校某專業(yè)學(xué)生（58人）的五門課程，其中，前兩門課程為同一位老師教授，后三門課程的授課教師均為互不相同的教師。另外，根據(jù)問卷調(diào)查，得到了學(xué)生對五門專業(yè)課授課教師的教學(xué)評價的平均值，滿分為100分。在對學(xué)生的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，學(xué)生對教師的評價較低，則相應(yīng)的學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性不高，學(xué)習(xí)態(tài)度差；而對評價高的課程，學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性高，學(xué)習(xí)態(tài)度良好。因此，將教學(xué)評價可以看作學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度（見表1）。
（一）可靠性檢驗
由于樣本容量n≤200，將采用SAS軟件中的Shapiro-Wilks的W統(tǒng)計量來檢驗正態(tài)性。經(jīng)檢驗，此次考察的五門課程均符合正態(tài)分布，數(shù)據(jù)可靠，可以進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。
（二）試卷量化分析的各項指標(biāo)的計算
按照上述所提供的試卷各項指標(biāo)計算公式可得到結(jié)果如表1所示。
三、正交因子模型及因子分析
建立因子分析數(shù)學(xué)模型的目的不僅要找出公共因子以及對變量進行分組，更重要的是要知道每個公共因子的意義，以便對實際問題做出科學(xué)的分析。
下面以表1作為數(shù)據(jù)源，編寫程序，輸出結(jié)果如表2、表3。
由表2可看出，前兩個因子的累計貢獻(xiàn)率超過90%，故公因子的個數(shù)為2。由表3可以看到第一公因子中主要載荷為x2（區(qū)分度）、x4（態(tài)度）、x1（難度），這都是影響學(xué)生考試成績的指標(biāo)，且可看到學(xué)生的對老師態(tài)度起了很大的作用，可以稱之分?jǐn)?shù)因子；第二個公因子中，起主要作用的是x3（信度），可稱之為穩(wěn)定性因子。
四、結(jié)果分析
通過上述的試卷質(zhì)量指標(biāo)的計算，以及因子分析的結(jié)果，可以得到以下分析結(jié)果。
第一，雖然學(xué)生對前兩門課程的同一位任課教師的評價很低，但是該授課教師試卷質(zhì)量符合要求，反映了教師的教學(xué)大綱完成情況正常，說明了課程考試從一定意義上有效的檢驗了學(xué)生的學(xué)習(xí)效果及教師課堂教學(xué)效果；其次，學(xué)生對教師的評價的主觀性較強，這些評價數(shù)據(jù)也反映學(xué)生對待授課教師、該門課程的學(xué)習(xí)態(tài)度情況。接下來，通過因子分析來進一步判斷學(xué)生的態(tài)度對考試結(jié)果的影響。
第二，SAS軟件統(tǒng)計分析課程試卷與時間序列統(tǒng)計分析課程試卷相比較，前者的試卷量化指標(biāo)顯然要比后者質(zhì)量高，以此來看，前者的教學(xué)效果及教學(xué)質(zhì)量要比后者強，同一位老師教授的同一批學(xué)生的不同課程，存在較為明顯的差異。從SAS軟件中利用成對組檢驗，也可以得出這樣的結(jié)論，即兩次考試存在顯著性差異。另外需要說明的是，前者是第六學(xué)期考試科目，后者是第七學(xué)期的必修課，而全國碩士研究生入學(xué)考試就是在第七學(xué)期。可以看到，在出題者和答題者不變的情況下，前后兩次考試存在顯著性差異，除了試卷質(zhì)量本身的差異性，另一個非常重要的原因應(yīng)該是學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度。
第三，學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度是否影響考試結(jié)果，在因子分析中這個問題得到了解答。按照因子分析的理論，影響考試成績的因素可以綜合為少數(shù)的幾個，并且可以根據(jù)因子載荷矩陣來判斷，哪個因素的影響較大。經(jīng)因子分析后，影響成績的指標(biāo)綜合為兩個：分?jǐn)?shù)因子和穩(wěn)定性因子。其中可以看到學(xué)生態(tài)度的載荷為0.94309，表明態(tài)度是影響成績非常重要的因素。
通過上面的分析，大多數(shù)學(xué)生都忙于準(zhǔn)備考研，沒有認(rèn)真的準(zhǔn)備考試，因此，在第七學(xué)期的《時間序列分析》考試與上學(xué)期的考試存在顯著性差異，其中一部分原因是由學(xué)生的學(xué)習(xí)態(tài)度造成的。
摘要：近年來，房地產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)不景氣現(xiàn)象，然而房地產(chǎn)經(jīng)濟效益的考核與評價仍是企業(yè)經(jīng)濟效益活動分析的重要課題，目前我國考核房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益的主要指標(biāo)有凈產(chǎn)值全員勞動生產(chǎn)率、物耗總產(chǎn)值率、固定資產(chǎn)產(chǎn)值率等等，雖然這些指標(biāo)在一定程度上比較全面地反映了企業(yè)經(jīng)濟效益各個側(cè)面的情況，但也有其不足之處，首先，無論是從理論上還是實際中，這些指標(biāo)都是相互聯(lián)系的；其次，在現(xiàn)實的經(jīng)濟領(lǐng)域中，各企業(yè)的指標(biāo)值又常常是各有長短，參差不齊，很難得出綜合評價系數(shù)，因此使得經(jīng)濟效益評價的工作很難順利評價。企業(yè)追求經(jīng)濟效益是企業(yè)一切經(jīng)濟活動的根本出發(fā)點和最終目標(biāo)。提高經(jīng)濟效益，有利于增強企業(yè)的市場競爭力。企業(yè)要發(fā)展，必須降低勞動消耗成本，充分考慮自身與外部因素，以最小的投入獲得最大的效益。文章將以全國房地產(chǎn)企業(yè)為數(shù)據(jù)指標(biāo)，從計量模型角度分析企業(yè)經(jīng)濟效益運營情況，并在此基礎(chǔ)上進行可觀評價。
關(guān)鍵詞：經(jīng)濟效應(yīng)；房地產(chǎn)發(fā)展；主成分分析；計量模型分析
經(jīng)濟效益最大化是企業(yè)從事經(jīng)濟活動的最大目的，一個企業(yè)經(jīng)濟效益的良性發(fā)展不僅可以為企業(yè)的優(yōu)化布局和壯大發(fā)展提供保障，而且還能帶動行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)發(fā)展，從而促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國內(nèi)外關(guān)于企業(yè)經(jīng)濟效益的研究較多，方法各異；姚慶國，楊傳?。?000）等利用層次分析法對企業(yè)經(jīng)濟效益做出了客觀的、全面的、綜合的結(jié)論。王志江（2004）等采用多元統(tǒng)計主成分分析方法對2001年我國各地區(qū)規(guī)模以上非國有工業(yè)企業(yè)進行指標(biāo)綜合評價；陳建國等采用因子分析以及聚類分析對全國房地產(chǎn)上市公司財務(wù)指標(biāo)進行評價以及企業(yè)經(jīng)營業(yè)績進行定量評價處理，為企業(yè)經(jīng)營管理提供一定的理論參考和指導(dǎo)；全文婷（2010）以萬科房地產(chǎn)為例，分析房地產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模發(fā)展和運營擴張，從而對房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展提出一些建設(shè)性的建議，進而了解全國房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和前景；陸蛇、朱永杰 （2011）采用主成分分析法、聚類分析法對我國工業(yè)企業(yè)各行業(yè)的經(jīng)濟效益進行了系統(tǒng)評價，主要分析行業(yè)企業(yè)個數(shù)對行業(yè)經(jīng)濟效益水平的影響?？傊?，企業(yè)經(jīng)濟效益分析是一個復(fù)雜并且非常重要的環(huán)節(jié)，如何客觀、具體詳細(xì)的分析企業(yè)經(jīng)濟效應(yīng)，對企業(yè)的發(fā)展和壯大有著實質(zhì)性的指導(dǎo)作用。
一、主成分分析在萬科房地產(chǎn)經(jīng)濟效益中的應(yīng)用
（一）指標(biāo)選取
主成分分析是通過一種數(shù)學(xué)降維的方法，找到幾個綜合指標(biāo)變量來代替原來眾多的變量，使得綜合變量盡可能的包含所有原來變量的信息量，而綜合變量間又不相關(guān)。在對企業(yè)經(jīng)濟效益分析前，首先要確定對企業(yè)經(jīng)濟效益評價的指標(biāo)體系，這里主要選取企業(yè)財務(wù)指標(biāo)進行評價，財務(wù)指標(biāo)為單指標(biāo)，該體系應(yīng)做到不遺漏重要指標(biāo)， 不附加多余的指標(biāo)并且指標(biāo)之間又相互存在區(qū)別，財務(wù)指標(biāo)能夠掌握房地產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的命脈， 并為企業(yè)相應(yīng)的科學(xué)決策提供可靠信息支撐。而反映企業(yè)經(jīng)濟效益的指標(biāo)有許多種組合，大多為單項財務(wù)指標(biāo)，這里以財政部1995年頒布的指標(biāo)作為分析的依據(jù)， 具體指標(biāo)有銷售利潤率X1、總資產(chǎn)報酬率X2、資產(chǎn)收益率X3、資產(chǎn)保值增值率X4、資產(chǎn)負(fù)債率X5、速動比率X6、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率X7、存貨周轉(zhuǎn)率X8、社會貢獻(xiàn)率X9和社會積累率X10。利用以上指標(biāo)進行主成分分析。
（二）實證分析
利用SPSS軟件對相關(guān)數(shù)據(jù)進行主成分分析操作，根據(jù)以上指標(biāo)統(tǒng)計并計算出了萬科房地產(chǎn)、綠地集團等全國十四家房地產(chǎn)企業(yè)2013年各財務(wù)指標(biāo)數(shù)值，為了消除各個財務(wù)指標(biāo)相互間的量綱， 使各指標(biāo)之間具有一定的可比性，對原始數(shù)據(jù)指標(biāo)作標(biāo)準(zhǔn)化處理后，由特征值表和累計貢獻(xiàn)率，由累積貢獻(xiàn)率達(dá)到85%為標(biāo)準(zhǔn)，選擇了三個主成分Z1、Z2、Z3，并通過特征向量表分別得到各主成分表達(dá)式，其中，xj（j=1，2，3，...，10）表示第項指標(biāo)的得分。
以Z1、Z2、Z3這三個主成分來評價2013年的全國主要房地產(chǎn)企業(yè)綜合經(jīng)濟效益，其綜合計算公式為：Y=0.7523Z1+0.1457Z2+0.1020Z3，其中，Y表示2013年各房地產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟效益綜合得分。所得結(jié)果如表1所示。
從上表2013年全國十四家房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益綜合排名中可以看出，萬科房地產(chǎn)綜合排名最高，其得分為2.9589，融創(chuàng)地產(chǎn)和華潤置地綜合得分最低，分別只有-2.092和-1.9628，從排名中可以看出，雖然萬科房地產(chǎn)領(lǐng)跑，但綠地集團、萬達(dá)集團、保利地產(chǎn)等緊隨其后。從累計貢獻(xiàn)率情況看各個指標(biāo)的貢獻(xiàn)率，前三個累計貢獻(xiàn)率超過85%，則選擇三個主成分。
另外通過原始數(shù)據(jù)的建模和上面各主成分的指標(biāo)得分，得出Y=0.7523Z1+0.1457Z2+0.1020Z3，其中Y值是對企業(yè)經(jīng)濟效益的綜合評價。由于其相關(guān)分析中沒有給出所謂主成分，Z1、Z2、Z3所代表的意義， 企業(yè)仍不能通過主成分分析發(fā)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展優(yōu)勢， 找到其中發(fā)展差距，只能確定經(jīng)濟效益發(fā)展由哪些重要因素引起。由于Z1指標(biāo)的表達(dá)式中，指標(biāo)xj所有的系數(shù)的平方和等于1，將指標(biāo)xj的系數(shù)的平方從大到小排列，若前若干個xj的系數(shù)的平方和接近 0.5 ， 則稱這幾項指標(biāo)為主成分Z1的核心指標(biāo)（這時其余諸個xj系數(shù)平方和同時也接近 0.5）。
通過各指標(biāo)系數(shù)平方的計算可以得出，主成分Z1 的表達(dá)式中X3、 X2和X10的系數(shù)平方最大，它們的平方和等于0.5303， 即說明資本收益率、總資產(chǎn)報酬率、社會積累率三項指標(biāo)為Z1的核心指標(biāo)。主成分Z2的表達(dá)式中屬 X1和X8的系數(shù)平方最大， 它們的平方和等于0.5614 ， 即說明銷售利潤率、存貨周轉(zhuǎn)率兩項指標(biāo)為主成分Z2的核心指標(biāo)。主成分Z3的表達(dá)式中X5和X8的系數(shù)平方和等于0.5877 ， 即資產(chǎn)負(fù)債率、存貨周轉(zhuǎn)率兩項指標(biāo)為主成分 Z3的核心指標(biāo)。
二、結(jié)論
Z1反映了企業(yè)資本的回報狀況。后面將看到 Z1與其核心指標(biāo)均為正相關(guān)， 而 Z2，Z3與其核心指標(biāo)也為正相關(guān)， 可見 Z1主成分在反映房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益中占有極為重要的地位， 企業(yè)主要考慮資本回報情況，即企業(yè)在做相關(guān)決策時首要考慮的是如何提高資本收益率、總資產(chǎn)報酬率和社會積累率。Z2主成分反映了企業(yè)的銷售利潤，反映企業(yè)收益情況?？梢钥闯龃尕浿苻D(zhuǎn)率是Z2的核心指標(biāo)， 但它與存貨周轉(zhuǎn)率是負(fù)相關(guān)。存貨周轉(zhuǎn)率的計算公式為：存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/平均存貨成本×100%，可見銷售利潤與存貨周轉(zhuǎn)率負(fù)相關(guān)是相符的。Z3指標(biāo)是企業(yè)的負(fù)債狀況。它與其核心指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)相關(guān)。存貨周轉(zhuǎn)率同樣是 Z2和Z3的核心指標(biāo)，但它與前者呈負(fù)相關(guān)， 與后者呈正相關(guān)。因此，在全國十四家房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益進行對比中，追求經(jīng)濟效益應(yīng)密切關(guān)注公司的資本回報情況，如資本收益率、總資產(chǎn)報酬率等，還有企業(yè)的銷售利潤，如存貨周轉(zhuǎn)率等。因此，在房地產(chǎn)企業(yè)追求經(jīng)濟效益的同時，需要特別關(guān)注財務(wù)指標(biāo)的變動情況。