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外匯風(fēng)險敞口的定量刻畫

摘要:匯率風(fēng)險管理的對象是外匯風(fēng)險敞口。在國內(nèi)企業(yè)的匯率風(fēng)險管理實務(wù)中,外匯風(fēng)險敞口一般指承受匯率變動風(fēng)險的外幣頭寸本金(例如某筆外幣收人的敞口),或是因匯率變動可能導(dǎo)致的潛在損失(例如VaR在險價值敞口)。厘清這兩類匯率敞口的特征、識別與計量方法,對企業(yè)的匯率風(fēng)險管理大有裨益。

關(guān)鍵詞:
  • 匯率風(fēng)險管理  
  • 匯率變動  
  • 外匯風(fēng)險敞口  
  • 潛在損失  
  • var  
  • 在險價值  
  • 外幣  
  • 識別與計量  
作者:
田龍
單位:
中國國際海運集裝箱(集團(tuán))股份有限公司
刊名:
中國外匯

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期刊名稱:中國外匯

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