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短面板約束下固定效應空間動態(tài)面板模型的估計與模擬

摘要:空間動態(tài)面板數(shù)據(jù)(SDPD)模型中被解釋變量初值極易帶有內(nèi)生性,采用一般擬極大似然(QML)方法容易造成參數(shù)估計偏誤,特別是當樣本結(jié)構(gòu)為n大T小的時候。鑒于此,本文在一般QML基礎(chǔ)上,通過重塑誤差項的方差-協(xié)方差矩陣,修正擬似然函數(shù)表達式,得到修正QML,進而估計短面板下含空間、時間、誤差三類關(guān)聯(lián)項的固定效應SDPD模型,基于數(shù)值模擬和實例應用檢驗一般QML與修正QML的估計效果。數(shù)值模擬結(jié)果表明:修正QML比一般QML更精確、更穩(wěn)健,均方誤差修正率隨樣本短面板結(jié)構(gòu)的增大而增大。實例應用不僅重新評估環(huán)境規(guī)制與技術(shù)創(chuàng)新之間的空間效應,回歸結(jié)果也再次證實從數(shù)值模擬中得出的結(jié)論。

關(guān)鍵詞:
  • 短面板  
  • 固定效應sdpd模型  
  • qml估計  
作者:
陶長琪; 徐茉
單位:
江西財經(jīng)大學統(tǒng)計學院
刊名:
統(tǒng)計研究

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期刊名稱:統(tǒng)計研究

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