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加權(quán)平均指數(shù)跳—擴(kuò)散模型下的首次通過(guò)時(shí)間問(wèn)題

摘要：本文將雙指數(shù)跳擴(kuò)散模型進(jìn)行推廣,提出加權(quán)平均指數(shù)跳-擴(kuò)散模型.在該模型下,要研究期權(quán)的定價(jià),需要研究首次通過(guò)時(shí)間.本文給出首次通過(guò)時(shí)間,并通過(guò)求解方程再結(jié)合鞅方法給出了首次通過(guò)時(shí)間與過(guò)沖、首次通過(guò)時(shí)間與收益過(guò)程的聯(lián)合分布.

關(guān)鍵詞：
  • 加權(quán)平均指數(shù)  
  • 收益過(guò)程  
  • 首次通過(guò)時(shí)間  
  • 過(guò)沖  
  • 聯(lián)合分布  
作者：
楊云霞
單位：
山西工程技術(shù)學(xué)院; 山西陽(yáng)泉045000
刊名：
數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用

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數(shù)學(xué)理論與應(yīng)用雜志緊跟學(xué)術(shù)前沿，緊貼讀者，國(guó)內(nèi)刊號(hào)為：43-1334/O1。堅(jiān)持指導(dǎo)性與實(shí)用性相結(jié)合的原則，創(chuàng)辦于1981年，雜志在全國(guó)同類期刊中發(fā)行數(shù)量名列前茅。