摘要：選取滬深300指數(shù)5分鐘高頻數(shù)據(jù),以高頻價格序列的強記憶性為切入點,構(gòu)建基于高頻價格序列的長短期記憶模型LSTM。基于已實現(xiàn)波動率(RV)理論計算出真實波動率的預(yù)測值,并研究了預(yù)測波動率在趨勢擇時策略中的應(yīng)用。研究發(fā)現(xiàn):基于高頻價格序列的LSTM波動率預(yù)測模型的預(yù)測能力明顯優(yōu)于其他三種模型,充分發(fā)揮了長短期記憶模型的優(yōu)勢,經(jīng)過該波動率改進的趨勢擇時策略很好控制了投資風(fēng)險。
注：因版權(quán)方要求，不能公開全文，如需全文，請咨詢雜志社
