摘要：隨著國際金融危機的發(fā)生,金融監(jiān)管機構更加重視金融系統(tǒng)性風險的宏觀審慎監(jiān)管。本文采取2008年1月—2019年2月我國25家金融機構的MES(邊際期望損失)作為衡量金融機構系統(tǒng)性風險貢獻度的指標,包括14家商業(yè)銀行,3家保險公司和8家證券公司,并運用DCC-GARCH模型進行風險方差和相關系數(shù)的度量,使其對于金融機構系統(tǒng)性風險的測量更加準確,最終得到各金融機構的MES排名和三大機構的比較結果。
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