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商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的順周期性研究——基于VAR模型的實(shí)證研究

摘要:論文通過建立VAR模型,分析主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響。研究發(fā)現(xiàn):商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出順周期性,即經(jīng)濟(jì)繁榮期商業(yè)銀行不良率下降,經(jīng)濟(jì)衰退期商業(yè)銀行不良率上升,同時影響存在滯后性;商業(yè)銀行不良率存在較強(qiáng)的慣性,但隨著時間推移影響力逐漸減弱。最后,對商業(yè)銀行提出有針對性的對策建議。

關(guān)鍵詞:
  • 商業(yè)銀行  
  • 信用風(fēng)險(xiǎn)  
  • 經(jīng)濟(jì)周期  
作者:
惠銳; 郭華世
單位:
中國農(nóng)業(yè)銀行信用審批部; 中國農(nóng)業(yè)銀行信用管理部
刊名:
農(nóng)村金融研究

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期刊名稱:農(nóng)村金融研究

農(nóng)村金融研究雜志緊跟學(xué)術(shù)前沿,緊貼讀者,國內(nèi)刊號為:11-1206/F。堅(jiān)持指導(dǎo)性與實(shí)用性相結(jié)合的原則,創(chuàng)辦于1980年,雜志在全國同類期刊中發(fā)行數(shù)量名列前茅。