摘要：現(xiàn)有的統(tǒng)計套利策略大多建立在協(xié)整理論和GARCH模型的基礎(chǔ)上.離散Fourier變換(DFT)的思想可以挖掘價差序列周期性、非線性的特征,保證其在擬合和預(yù)測中的精確度.利用滬銅期貨合約的收盤價數(shù)據(jù)進行實證分析,研究結(jié)果表明:在高頻數(shù)據(jù)下,新模型對數(shù)據(jù)的擬合和預(yù)測效果要明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的套利模型,在相同的交易規(guī)則下,新模型的套利成功率和收益率都高于傳統(tǒng)的統(tǒng)計套利模型.
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