摘要：期權定價對于投資者在金融市場上進行期權交易時非常重要,一個合理良好的定價與眾多因素都有著密切的關系,例如股票的價格、到期日、市場利率與波動率等。因此本文將采用經(jīng)典的二叉樹模型與Black-Scholes模型,并基于分析與處理后的股票數(shù)據(jù)對期權進行定價分析。其中對歐式期權進行定價與分析,最后對比兩種模型所得到的結果與驗證結果的真實性。通過上述兩模型的分析與比較,并且能看出兩模型的適用條件和情形,每種模型有其優(yōu)點和缺點,因此要根據(jù)各自模型的特點予以特殊的考慮以及應用,以便達到期權定價的良好效果。
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