亚洲成色777777女色窝,777亚洲妇女,色吧亚洲日本,亚洲少妇视频

我國股指期貨提前交易的信息內(nèi)涵及其預(yù)測能力

摘要:利用日內(nèi)數(shù)據(jù)研究我國股指期貨市場提前交易期間的信息內(nèi)涵及其預(yù)測能力。實證結(jié)果表明:我國股指期貨的提前交易具有豐富的信息內(nèi)涵;并且,所構(gòu)建的偏度、峰度和交易量等交易指標不僅能夠解釋股票現(xiàn)貨和期貨市場的隔夜收益率,還能解釋股指期貨的日內(nèi)收益。這意味著我國股指期貨的提前交易不僅反映公開信息,還能反映私人信息。由此,進一步給出了基于提前交易信息投資管理的對策建議。

關(guān)鍵詞:
  • 股指期貨  
  • 提前交易  
  • 偏度  
  • 峰度  
  • 信息預(yù)測  
作者:
劉慶富; 謝雨池; 孫傳欣
單位:
復(fù)旦大學(xué)金融研究院; 上海200433; 復(fù)旦大學(xué)泛海國際金融學(xué)院; 上海200433
刊名:
東南大學(xué)學(xué)報·哲學(xué)社會科學(xué)版

注:因版權(quán)方要求,不能公開全文,如需全文,請咨詢雜志社

東南大學(xué)學(xué)報·哲學(xué)社會科學(xué)版緊跟學(xué)術(shù)前沿,緊貼讀者,國內(nèi)刊號為:32-1517/C。堅持指導(dǎo)性與實用性相結(jié)合的原則,創(chuàng)辦于1999年,雜志在全國同類期刊中發(fā)行數(shù)量名列前茅。